| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 1 绪论 | 第13-26页 |
| 1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第17-20页 |
| 1.3 本文研究框架 | 第20-26页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第20页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第20-23页 |
| 1.3.3 研究思路 | 第23-24页 |
| 1.3.4 创新与不足 | 第24-26页 |
| 2 存款保险制度运作模式研究 | 第26-106页 |
| 2.1 世界各国存款保险制度实践及经验 | 第26-29页 |
| 2.1.1 美国存款保险制度实践及经验 | 第26-28页 |
| 2.1.2 其他各国存款保险制度实践及经验 | 第28-29页 |
| 2.2 中国存款保险制度建立条件分析 | 第29-36页 |
| 2.3 存款保险制度运作模式研究 | 第36-106页 |
| 2.3.1 政策目标 | 第37-41页 |
| 2.3.2 职能权限 | 第41-48页 |
| 2.3.3 组织形式 | 第48-60页 |
| 2.3.4 会员资格 | 第60-71页 |
| 2.3.5 保障存款范围 | 第71-77页 |
| 2.3.6 限额承保和联合承保 | 第77-90页 |
| 2.3.7 筹资机制 | 第90-106页 |
| 3 存款保险定价模型研究 | 第106-125页 |
| 3.1 Merton的B-S期权定价模型 | 第106-109页 |
| 3.2 Marcus&Shaked修正模型 | 第109-111页 |
| 3.3 Ronn&Vermade引入监管宽容的修正模型 | 第111-116页 |
| 3.4 Duan & Yu的多期定价模型 | 第116-120页 |
| 3.5 Duan的GARCH期权定价模型 | 第120-125页 |
| 4 中国存款保险费率测算 | 第125-155页 |
| 4.1 上市银行存款保险费率实证测算 | 第125-139页 |
| 4.1.1 模型 | 第125页 |
| 4.1.2 数据 | 第125-131页 |
| 4.1.3 实证结果及分析 | 第131-137页 |
| 4.1.4 总结 | 第137-139页 |
| 4.2 存款保险费率风险因素回归分析 | 第139-146页 |
| 4.2.1 风险指标选择 | 第139-141页 |
| 4.2.2 数据来源 | 第141-142页 |
| 4.2.3 回归模型 | 第142-143页 |
| 4.2.4 回归结果及分析 | 第143-146页 |
| 4.2.5 总结 | 第146页 |
| 4.3 非上市银行存款保险费率测算 | 第146-150页 |
| 4.3.1 数据来源 | 第146-147页 |
| 4.3.2 模型 | 第147页 |
| 4.3.3 结果及分析 | 第147-150页 |
| 4.4 中国存款保险制度差别费率体系设计 | 第150-155页 |
| 5 研究总结 | 第155-158页 |
| 附表 | 第158-181页 |
| 参考文献 | 第181-185页 |
| 攻读博士期间科研成果 | 第185-186页 |
| 致谢 | 第186页 |