| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第14页 |
| 1.3 研究内容及范围 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第16-17页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第16页 |
| 1.4.2 本文的不足及未来研究预期 | 第16-17页 |
| 2 商业银行金融衍生品交易对其风险水平的影响理论 | 第17-23页 |
| 2.1 金融衍生品的种类及功能 | 第17-18页 |
| 2.1.1 金融衍生品的种类 | 第17-18页 |
| 2.1.2 金融衍生品的功能 | 第18页 |
| 2.2 商业银行金融衍生品交易对风险水平的影响机制 | 第18-20页 |
| 2.2.1 分散风险机制 | 第18-19页 |
| 2.2.2 过度投资风险 | 第19页 |
| 2.2.3 操作风险 | 第19页 |
| 2.2.4 代客交易风险 | 第19-20页 |
| 2.3 商业银行金融衍生品交易量的决定因素 | 第20-23页 |
| 2.3.1 商业银行经营状况 | 第20-21页 |
| 2.3.2 商业银行外部条件 | 第21-23页 |
| 3 我国商业银行金融衍生品交易现状分析 | 第23-32页 |
| 3.1 我国商业银行金融衍生品的交易历程 | 第23-24页 |
| 3.2 我国商业银行金融衍生品业务发展现状—以16家上市银行为例 | 第24-29页 |
| 3.2.1 我国上市商业银行金融衍生品规模 | 第24-27页 |
| 3.2.2 我国商业银行金融衍生品主要交易品种 | 第27-29页 |
| 3.3 我国商业银行金融衍生品业务发展存在的问题 | 第29-32页 |
| 3.3.1 产品种类单一,缺乏定价能力 | 第30页 |
| 3.3.2 监管体系和信息披露制度不健全 | 第30-31页 |
| 3.3.3 高级人才的缺失 | 第31-32页 |
| 4 实证研究 | 第32-42页 |
| 4.1 实证样本选择及数据来源 | 第32-33页 |
| 4.2 模型变量的选取 | 第33-37页 |
| 4.2.1 被解释变量 | 第33页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第33-34页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第34-36页 |
| 4.2.4 变量描述性统计 | 第36-37页 |
| 4.3 实证检验模型的设定 | 第37-39页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第37-38页 |
| 4.3.2 面板模型的选择 | 第38页 |
| 4.3.3 回归模型的设定 | 第38-39页 |
| 4.4 实证检验结果 | 第39-42页 |
| 4.4.1 商业银行金融衍生品总量对风险水平影响模型回归结果 | 第39-40页 |
| 4.4.2 商业银行不同类型金融衍生品对风险影响模型回归结果 | 第40-42页 |
| 5 结论及建议 | 第42-48页 |
| 5.1 研究结论 | 第42-43页 |
| 5.2 建议 | 第43-48页 |
| 5.2.1 改善银行经营现状 | 第43-46页 |
| 5.2.2 加强宏观市场监管 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
