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股价跳跃会导致资产溢价吗?--基于上证指数的实证研究

摘要第2-4页
ABSTRACT第4-5页
1 引言第8-12页
    1.1 研究背景与研究意义第8-9页
    1.2 研究思路与研究方法第9-10页
    1.3 文章结构安排第10-11页
    1.4 本文的贡献与局限性第11-12页
2 文献综述第12-17页
    2.1 国外文献综述第12-15页
        2.1.1 资产收益的跳跃行为第12-13页
        2.1.2 跳跃行为影响资产收益的高阶中心矩第13页
        2.1.3 资产收益的高阶矩对投资者投资决策的影响第13-15页
    2.2 国内文献综述第15-17页
        2.2.1 资产收益的跳跃行为第15页
        2.2.2 国内对资产收益高阶矩的研究第15-17页
3 均值方程包含资产收益高阶矩的ARVI-GARCH-Jump模型第17-21页
    3.1 均值方程—连续复利收益的动态过程第17页
    3.2 资产收益的跳跃新息第17-19页
    3.3 资产收益的正常新息第19-20页
    3.4 高阶矩的动态过程第20-21页
4 数据和估计方法第21-24页
    4.1 数据第21-22页
    4.2 估计方法第22-24页
5 实证研究结果第24-43页
    5.1 参数估计结果第24-31页
        5.1.1 可替代的资产溢价均值方程第27页
        5.1.2 非线性跳跃定价的重要性第27-28页
        5.1.3 可替代的波动方程第28-31页
    5.2 时变的跳跃风险第31-33页
    5.3 风险与资产溢价第33-37页
    5.4 资产溢价与动态过程第37-42页
    5.5 样本外模型预测第42-43页
6 结论第43-45页
附录第45-47页
参考文献第47-51页
后记第51-52页

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