| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| abstract | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第14-24页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第14-20页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.1.3 对相关概念的界定 | 第15-20页 |
| 1.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 基本框架 | 第21-23页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第23-24页 |
| 1.4.1 创新点 | 第23页 |
| 1.4.2 不足 | 第23-24页 |
| 第二章 文献综述与假设提出 | 第24-28页 |
| 2.1 文献综述 | 第24-26页 |
| 2.1.1 国内研究文献综述 | 第24页 |
| 2.1.2 国外研究文献综述 | 第24-26页 |
| 2.2 假设提出 | 第26-28页 |
| 第三章 融资融券、机构持股与股票特质性波动相关理论 | 第28-41页 |
| 3.1 融资融券业务的相关简介 | 第28-34页 |
| 3.1.1 融资融券业务介绍 | 第28页 |
| 3.1.2 我国融资融券业务发展历程 | 第28-31页 |
| 3.1.3 我国融资融券业务发展现状 | 第31-32页 |
| 3.1.4 我国的融资融券模式的选择 | 第32-34页 |
| 3.2 融资融券业务相关理论 | 第34-38页 |
| 3.2.1 微观的股价波动 | 第34-35页 |
| 3.2.2 宏观的市场波动 | 第35-36页 |
| 3.2.3 市场流动性影响 | 第36-37页 |
| 3.2.4 现值理论与股价波动 | 第37页 |
| 3.2.5 信用交易下的“噪音理论” | 第37-38页 |
| 3.3 机构持股相关理论 | 第38-39页 |
| 3.3.1 信息不对称理论 | 第38-39页 |
| 3.3.2 利益相关者理论 | 第39页 |
| 3.3.3 成本收益理论 | 第39页 |
| 3.4 股票特质性波动 | 第39-41页 |
| 第四章 融资融券、机构持股与股票特质性波动实证分析 | 第41-51页 |
| 4.1 数据来源 | 第41页 |
| 4.2 模型构建 | 第41-45页 |
| 4.2.1 创业板与主板之间的关系研究 | 第41页 |
| 4.2.2 股票特质性波动率的计算 | 第41-42页 |
| 4.2.3 倾向得分匹配模型(PSM) | 第42-44页 |
| 4.2.4 回归分析和投资组合分析 | 第44-45页 |
| 4.3 实证分析 | 第45-51页 |
| 4.3.1 创业板与主板的关系 | 第45-46页 |
| 4.3.2 倾向得分匹配结果 | 第46-47页 |
| 4.3.3 影响股票特质性波动的因素 | 第47-49页 |
| 4.3.4 影响机构持股比例的因素 | 第49-51页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第51-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第57-58页 |