| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·论文的主要内容 | 第12-13页 |
| ·论文的创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 商业银行信用风险管理现状 | 第14-21页 |
| ·商业银行信用风险的内涵和特点 | 第14-16页 |
| ·信用风险的概念及内涵 | 第14页 |
| ·信用风险的特点 | 第14-16页 |
| ·国内外商业银行信用风险管理的现状 | 第16-21页 |
| ·国外商业银行信用风险管理的现状 | 第16-18页 |
| ·国内商业银行信用风险管理现状 | 第18-21页 |
| 第三章 基于 VaR 和 CVaR 的信用风险度量模型研究 | 第21-33页 |
| ·VaR 方法概述 | 第21-24页 |
| ·来源及定义 | 第21-22页 |
| ·具体计算 | 第22-24页 |
| ·基于 VaR 的信用风险度量模型 | 第24-28页 |
| ·KMV 模型 | 第24-25页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第25-27页 |
| ·CreditMetrics 模型 | 第27-28页 |
| ·构建基于 CVaR 的 CreditMetrics 信用风险度量模型 | 第28-33页 |
| ·CVaR 方法概述 | 第28-30页 |
| ·CVaR 对 VaR 的改进与发展 | 第30-31页 |
| ·CVaR 在 CreditMetrics 模型中的应用 | 第31-33页 |
| 第四章 基于 CVaR 的 CreditMetrics 模型实证分析 | 第33-40页 |
| ·基于 CVaR 的CreditMetrics 模型的信用风险测量 | 第33-37页 |
| ·样本的选取 | 第33-34页 |
| ·信用转移矩阵及其他参数的确定 | 第34-35页 |
| ·VaR 值的计算 | 第35-36页 |
| ·CVaR 值的计算 | 第36-37页 |
| ·基于CVAR 值的结果分析 | 第37-39页 |
| ·CVaR 值与VaR 值比较分析 | 第37-38页 |
| ·信贷决策 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第五章 基于 CVaR 的 CreditMetrics 模型应用于我国商业银行的思路 | 第40-47页 |
| ·我国商业银行应用现代信用风险度量模型的必要性 | 第40-42页 |
| ·我国商业银行信用风险量化管理已具备的条件 | 第42-43页 |
| ·基于CVaR 的CreditMetrics 模型适用性分析 | 第43-44页 |
| ·基于CVaR 的CreditMetrics 模型应用的建议 | 第44-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录 A(攻读学位期间发表论文目录) | 第53页 |
