基于分形理论的中国债券市场风险测度研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第9-11页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第9-11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.4 创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-20页 |
| 2.1 多分形理论概述 | 第13页 |
| 2.2 国外研究现状 | 第13-16页 |
| 2.2.1 国外理论研究 | 第13-15页 |
| 2.2.2 国外实证研究 | 第15-16页 |
| 2.3 国内研究现状 | 第16-18页 |
| 2.3.1 国内理论研究 | 第16-17页 |
| 2.3.2 国内实证研究 | 第17-18页 |
| 2.4 述评 | 第18-20页 |
| 第三章 中国债券市场的多分形特征分析 | 第20-29页 |
| 3.1 多分形模型介绍 | 第20-22页 |
| 3.2 中国债券市场的多分形特征分析 | 第22-26页 |
| 3.2.1 描述性统计分析 | 第22-23页 |
| 3.2.2 多分形特征的实证分析 | 第23-25页 |
| 3.2.3 多分形强度的实证分析 | 第25-26页 |
| 3.3 中国债券市场多分形特征的成因分析 | 第26-28页 |
| 3.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 中国债券市场的多分形波动率测度 | 第29-39页 |
| 4.1 波动率测度模型介绍 | 第29-32页 |
| 4.1.1 已实现波动率测度模型 | 第29-30页 |
| 4.1.2 多分形波动率测度模型 | 第30-32页 |
| 4.2 波动率的描述性统计分析 | 第32-35页 |
| 4.3 波动率测度计量分析 | 第35-38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 中国债券市场的多分形波动率预测研究 | 第39-48页 |
| 5.1 预测模型介绍 | 第39-41页 |
| 5.1.1 ARMA模型 | 第39-40页 |
| 5.1.2 ARFIMA模型 | 第40页 |
| 5.1.3 波动率滚动预测 | 第40-41页 |
| 5.2 实证结果分析 | 第41-44页 |
| 5.2.1 ARMA模型预测结果 | 第41-42页 |
| 5.2.2 ARFIMA模型预测结果 | 第42-44页 |
| 5.3 预测结果的对比分析 | 第44-47页 |
| 5.3.1 ARMA预测结果对比分析 | 第44-46页 |
| 5.3.2 ARFIMA预测结果对比分析 | 第46-47页 |
| 5.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第六章 结论与展望 | 第48-51页 |
| 6.1 研究结论 | 第48-49页 |
| 6.2 研究不足与展望 | 第49-51页 |
| 6.2.1 研究不足 | 第49页 |
| 6.2.2 研究展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
