| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外现状评述 | 第15-16页 |
| 1.3 本文主要研究内容及结构 | 第16-18页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第17-18页 |
| 第2章 利率市场化和商业银行利率风险的理论分析 | 第18-25页 |
| 2.1 利率市场化理论基础及发展趋势 | 第18-19页 |
| 2.1.1 利率市场化的内涵 | 第18页 |
| 2.1.2 我国利率市场化进程及其发展趋势 | 第18-19页 |
| 2.2 利率风险理论基础 | 第19-20页 |
| 2.2.1 利率风险界定 | 第19-20页 |
| 2.2.2 利率风险分类 | 第20页 |
| 2.3 利率市场化对我国商业银行利率风险的影响 | 第20-22页 |
| 2.3.1 利率波动幅度和频率提高 | 第21页 |
| 2.3.2 利率市场化引起利差收窄 | 第21-22页 |
| 2.3.3 商业银行利率定价困难 | 第22页 |
| 2.4 商业银行利率风险的测度方法 | 第22-24页 |
| 2.4.1 利率敏感性缺口分析 | 第22-23页 |
| 2.4.2 持续期模型 | 第23页 |
| 2.4.3 VaR模型 | 第23-24页 |
| 2.5 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 利率市场化对我国上市银行利率风险的影响 | 第25-34页 |
| 3.1 我国上市银行市场利率的统计特征分析 | 第25-29页 |
| 3.1.1 数据的获取 | 第25页 |
| 3.1.2 正态性检验 | 第25-27页 |
| 3.1.3 平稳性检验 | 第27-28页 |
| 3.1.4 自相关检验 | 第28-29页 |
| 3.1.5 条件异方差性检验 | 第29页 |
| 3.2 均值方程和GARCH族模型的选择 | 第29-31页 |
| 3.2.1 均值方程的确定 | 第29-30页 |
| 3.2.2 最优GARCH模型选择 | 第30-31页 |
| 3.3 基于GARCH族模型的上市银行利率风险实证分析 | 第31-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 利率市场化下我国上市银行利率风险程度的比较分析 | 第34-47页 |
| 4.1 利率上升阶段（2010-2011）的利率风险比较分析 | 第35-39页 |
| 4.1.1 利率敏感性缺口及缺口率分析 | 第35-37页 |
| 4.1.2 利率敏感性比率及偏离度分析 | 第37-39页 |
| 4.2 利率下降阶段（2012-2014）的利率风险比较分析 | 第39-43页 |
| 4.2.1 利率敏感性缺口及缺口率分析 | 第39-41页 |
| 4.2.2 利率敏感性比率及偏离度分析 | 第41-43页 |
| 4.3 利率风险平均水平的比较分析 | 第43-45页 |
| 4.3.1 利率敏感性缺口及缺口率对比分析 | 第43-44页 |
| 4.3.2 利率敏感性比率及偏离度分析 | 第44-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-47页 |
| 第5章 利率市场化下上市银行利率风险管理对策研究 | 第47-53页 |
| 5.1 大型商业银行应加强以利率风险管理为核心的资产负债管理 | 第47-48页 |
| 5.2 中小型商业银行应进一步加强对利率敏感性的管理 | 第48-49页 |
| 5.3 城市商业银行可寻求特色化、合作化发展道路 | 第49页 |
| 5.4 利率市场化下商业银行利率风险管理的相关配套性措施 | 第49-51页 |
| 5.4.1 营造良好的氛围以应对利率市场化 | 第49-50页 |
| 5.4.2 积极增强利率风险防范能力 | 第50-51页 |
| 5.5 本章小结 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
