| 摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-14页 |
| 第1章 引言 | 第14-22页 |
| ·选题的背景与意义 | 第14-15页 |
| ·本文的研究目的、思路与内容 | 第15-16页 |
| ·研究目的 | 第15页 |
| ·研究思路与内容 | 第15-16页 |
| ·本文的研究方法、结构与框架 | 第16-19页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·结构和框架 | 第17-19页 |
| ·本文的创新性及主要结论 | 第19-22页 |
| ·本论文的创新之处 | 第19页 |
| ·本论文的主要结论 | 第19-22页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第22-42页 |
| ·国外关于行为金融心理研究的文献综述 | 第22-28页 |
| ·心理学实验和实证的文献综述 | 第22-27页 |
| ·心理学模型的文献综述 | 第27-28页 |
| ·国外关于行为金融定价研究的文献综述 | 第28-34页 |
| ·基于投资者心态和情绪的行为资产定价模型 | 第28-30页 |
| ·基于修正CAPM的行为资产定价模型 | 第30-31页 |
| ·基于定价流程的行为资产定价模型 | 第31-34页 |
| ·国外关于行为金融实证研究的文献综述 | 第34-37页 |
| ·基于问卷调查的文献综述 | 第34-35页 |
| ·基于账户信息的文献综述 | 第35-37页 |
| ·基于公开数据文献综述 | 第37页 |
| ·国内关于行为金融相关研究的文献综述 | 第37-39页 |
| ·国内关于行为金融学的心理研究 | 第37-38页 |
| ·国内关于行为金融学的定价研究 | 第38-39页 |
| ·国内关于行为金融学的实证研究 | 第39页 |
| ·国内外研究成果的评述 | 第39-42页 |
| 第3章 样本数据与我国证券投资者结构 | 第42-49页 |
| ·数据来源与市场统计 | 第42-44页 |
| ·证券投资者结构的分类方法及描述性统计 | 第44-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第4章 我国证券投资者的交易策略 | 第49-74页 |
| ·交易策略的研究方法 | 第49-51页 |
| ·动量反转交易策略的研究方法 | 第49-50页 |
| ·周内交易策略的研究方法 | 第50-51页 |
| ·市场走势交易策略的研究方法 | 第51页 |
| ·价值/成长交易策略的研究方法 | 第51页 |
| ·我国证券投资者交易策略的检验结果——动量反转策略 | 第51-62页 |
| ·总样本期交易策略的检验结果——动量反转策略 | 第51-53页 |
| ·大小公司股票的稳健性检验 | 第53-57页 |
| ·大小公司股票在牛市熊市时期的稳健性检验 | 第57-62页 |
| ·我国证券投资者交易策略的检验结果——周内效应策略 | 第62-65页 |
| ·周内效应的行为解释 | 第62-63页 |
| ·周内交易行为的初步统计检验 | 第63-64页 |
| ·周内效应策略的检验结果 | 第64-65页 |
| ·我国证券投资者交易策略的检验结果——市场走势策略 | 第65-69页 |
| ·市场走势交易行为的初步统计检验 | 第65-67页 |
| ·市场走势策略的检验结果 | 第67-69页 |
| ·我国证券投资者交易策略的检验结果——价值/成长策略 | 第69-72页 |
| ·大小公司股票交易策略的初步统计检验 | 第69-71页 |
| ·价值/成长策略的检验结果 | 第71-72页 |
| ·本章小结 | 第72-74页 |
| 第5章 我国证券投资者对焦点股票的交易行为 | 第74-110页 |
| ·焦点股票的研究方法 | 第74-80页 |
| ·异常交易量的分类方法 | 第76-77页 |
| ·极端收益率的分类方法 | 第77-78页 |
| ·其他焦点股票的分类方法 | 第78-80页 |
| ·我国证券投资者交易行为的检验结果——对异常交易量股票的交易行为 | 第80-87页 |
| ·统计检验结果 | 第80-84页 |
| ·稳健性检验 | 第84-87页 |
| ·我国证券投资者交易行为的检验结果——对极端收益率股票的交易行为 | 第87-92页 |
| ·统计检验结果 | 第87-90页 |
| ·稳健性检验 | 第90-92页 |
| ·我国证券投资者交易行为的检验结果——对高换手率股票的交易行为 | 第92-95页 |
| ·统计检验结果 | 第92-94页 |
| ·稳健性检验 | 第94-95页 |
| ·我国证券投资者交易行为的检验结果——对涨跌停板股票的交易行为 | 第95-99页 |
| ·统计检验结果 | 第95-97页 |
| ·稳健性检验 | 第97-99页 |
| ·我国证券投资者交易行为的检验结果——对IPO股票的交易行为 | 第99-101页 |
| ·统计检验结果 | 第99-100页 |
| ·稳健性检验 | 第100-101页 |
| ·我国证券投资者交易行为的检验结果——对不同行业股票的交易行为 | 第101-105页 |
| ·统计检验结果 | 第101-103页 |
| ·稳健性检验 | 第103-105页 |
| ·本章小结 | 第105-110页 |
| 第6章 我国证券投资者的预测能力 | 第110-138页 |
| ·预测能力的研究方法 | 第110-111页 |
| ·总样本期检验方法 | 第110页 |
| ·大小公司股票检验方法 | 第110-111页 |
| ·牛市熊市检验方法 | 第111页 |
| ·交叉检验方法 | 第111页 |
| ·我国证券投资者预测能力的检验结果——总样本期检验 | 第111-114页 |
| ·我国证券投资者预测能力的检验结果——大小公司股票检验 | 第114-119页 |
| ·大公司股票预测能力检验结果 | 第114-116页 |
| ·小公司股票预测能力检验结果 | 第116-119页 |
| ·我国证券投资者预测能力的检验结果——牛市熊市检验 | 第119-124页 |
| ·牛市预测能力检验结果 | 第119-121页 |
| ·熊市预测能力检验结果 | 第121-124页 |
| ·我国证券投资者预测能力的检验结果——大小公司股票及牛市熊市检验 | 第124-134页 |
| ·牛市大公司股票预测能力检验结果 | 第124-126页 |
| ·牛市小公司股票预测能力检验结果 | 第126-129页 |
| ·熊市大公司股票预测能力检验结果 | 第129-131页 |
| ·熊市小公司股票预测能力检验结果 | 第131-134页 |
| ·本章小结 | 第134-138页 |
| 第7章 主要结论、存在的不足及进一步的研究方向 | 第138-151页 |
| ·主要结论及建议 | 第138-147页 |
| ·我国证券投资者交易策略的主要结论 | 第138-140页 |
| ·我国证券投资者交易行为的主要结论 | 第140-143页 |
| ·我国证券投资者预测能力的主要结论 | 第143-146页 |
| ·主要结论总结 | 第146-147页 |
| ·政策建议 | 第147页 |
| ·存在的不足 | 第147-148页 |
| ·进一步的研究方向 | 第148-151页 |
| 博士期间的科研成果说明 | 第151-154页 |
| 参考文献 | 第154-165页 |
| 后记 | 第165-166页 |
