| 论文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 1.绪论 | 第9-23页 |
| ·金融衍生产品市场 | 第9-11页 |
| ·期权定价理论的历史 | 第11-21页 |
| ·早期期权定价理论的介绍 | 第11-14页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第14-21页 |
| ·期权定价理论的意义及现状 | 第21-23页 |
| 2.重设期权定价理论 | 第23-35页 |
| ·鞅理论预备知识 | 第23-27页 |
| ·重设期权的意义与作用 | 第27-30页 |
| ·单点重设期权的定价 | 第30-33页 |
| ·单点多层重设期权的结构及意义 | 第33-35页 |
| 3.单点多层重设期权的鞅定价 | 第35-47页 |
| ·单点多层重设期权模型的构建 | 第35-36页 |
| ·分部对各个层次进行求解 | 第36-47页 |
| 4.存在的问题及进一步研究的方向 | 第47-49页 |
| (1) 参数的确定 | 第47页 |
| (2) 多点多层重设期权的设想 | 第47-49页 |
| 5.总结 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |