中国商业银行汇率风险测算
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-14页 |
| ·汇率风险及影响 | 第11-13页 |
| ·风险价值与压力测试 | 第13-14页 |
| ·本文的主要内容 | 第14页 |
| ·本文的贡献与不足 | 第14-15页 |
| 2 汇率波动与汇率风险理论 | 第15-20页 |
| ·汇率风险理论 | 第15-16页 |
| ·汇率风险的定义 | 第15页 |
| ·商业银行汇率风险的分类 | 第15-16页 |
| ·汇率波动的影响因素 | 第16-20页 |
| ·国民经济 | 第16-17页 |
| ·国际收支 | 第17页 |
| ·相对通货膨胀率 | 第17-18页 |
| ·利率水平 | 第18页 |
| ·投机活动与心理预期 | 第18-19页 |
| ·政治因素与市场干预 | 第19-20页 |
| 3 商业银行汇率风险分析 | 第20-32页 |
| ·经济风险的影响 | 第20-22页 |
| ·基于资产负债表效应的信贷质量影响 | 第20-21页 |
| ·对未来进出口业务的影响 | 第21-22页 |
| ·交易风险的影响 | 第22-25页 |
| ·银行外汇存贷款规模和结构的影响 | 第22-25页 |
| ·资金业务的影响 | 第25页 |
| ·会计风险的影响 | 第25-26页 |
| ·基于会计报表的影响 | 第25页 |
| ·对于资本充足率的影响 | 第25-26页 |
| ·中国商业银行汇率风险影响的实证分析 | 第26-30页 |
| ·模型建立与变量选择 | 第26-27页 |
| ·数据选取 | 第27页 |
| ·实证过程与分析 | 第27-30页 |
| ·小结 | 第30-32页 |
| 4 VaR风险度量 | 第32-42页 |
| ·VaR理论 | 第32-36页 |
| ·VaR的定义 | 第32页 |
| ·VaR的参数选择 | 第32-34页 |
| ·VaR计算方法 | 第34-35页 |
| ·VaR回测检验 | 第35-36页 |
| ·汇率风险的VaR实证 | 第36-41页 |
| ·数据选取 | 第36-37页 |
| ·汇率的正态性检验 | 第37-38页 |
| ·历史模拟法计算VaR | 第38-40页 |
| ·汇率风险VaR回测 | 第40页 |
| ·各银行的汇率风险VaR | 第40页 |
| ·结果分析 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 5 汇率风险压力测试 | 第42-52页 |
| ·商业银行压力测试的监管规定 | 第42-43页 |
| ·压力测试的两种方法 | 第43-44页 |
| ·压力测试的程序 | 第44-46页 |
| ·中国商业银行汇率风险压力测试 | 第46-51页 |
| ·风险识别 | 第46页 |
| ·构建情形 | 第46页 |
| ·敏感性分析 | 第46-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 6 结论 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 后记 | 第58页 |
