| 中文摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 研究背景及文献综述 | 第11-15页 |
| 第2章 模型及检验 | 第15-21页 |
| 第3章 蒙特卡洛模拟 | 第21-29页 |
| 3.1 数据生成过程: | 第21-22页 |
| 3.2 带宽选择(交错鉴定法) | 第22页 |
| 3.3 统计量的SIZE | 第22-23页 |
| 3.4 统计量的POWER | 第23-29页 |
| 第4章 实证分析 | 第29-45页 |
| 4.1 数据选取 | 第29页 |
| 4.2 描述性统计: | 第29-30页 |
| 4.3 正态性检验 | 第30-32页 |
| 4.4 时变参数检验 | 第32-39页 |
| 4.4.1 CUSUM检验 | 第32-34页 |
| 4.4.2 Chow检验 | 第34-36页 |
| 4.4.3 BSADF检验 | 第36-39页 |
| 4.5 GARCH模型估计 | 第39-42页 |
| 4.5.1 GARCH模型 | 第40-41页 |
| 4.5.2 GJR-GARCH模型 | 第41-42页 |
| 4.6 时变方差检验及平滑性估计 | 第42-45页 |
| 第5章 结论 | 第45-49页 |
| 附录 | 第49-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第66页 |