| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1. 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7页 |
| 1.2 国内外相关研究现状 | 第7-9页 |
| 1.3 论文主要研究内容与创新 | 第9-12页 |
| 1.3.1 论文主要内容 | 第9-10页 |
| 1.3.2 论文特色 | 第10页 |
| 1.3.3 论文研究路线 | 第10-12页 |
| 2. 研究数据的选取及研究方法 | 第12-24页 |
| 2.1 研究数据的选取 | 第12-13页 |
| 2.2 股票价格波动的原因分析 | 第13-14页 |
| 2.2.1 宏观因素 | 第13-14页 |
| 2.2.2 所在行业区域环境因素 | 第14页 |
| 2.2.3 公司自身因素 | 第14页 |
| 2.3 预测的方法介绍及分类 | 第14-24页 |
| 2.3.1 定性分析法 | 第14-15页 |
| 2.3.2 定量分析法 | 第15-24页 |
| 3. 基于BP神经网络和GARCH模型的实证分析 | 第24-39页 |
| 3.1 BP神经网络的实证分析 | 第24-34页 |
| 3.1.1 实验数据的确定及选取 | 第24页 |
| 3.1.2 模型相关参数的选取 | 第24-26页 |
| 3.1.3 BP神经网络预测结果分析 | 第26-34页 |
| 3.2 GARCH模型实证分析 | 第34-39页 |
| 3.2.1 数据的选取 | 第34页 |
| 3.2.2 相关参数的选取以及运行结果 | 第34-39页 |
| 4 两种模型对中国银行股票价值预测结果原因的比较分析 | 第39-41页 |
| 5 总结与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 在学期间研究成果 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |