中国期货市场配对交易策略实证研究
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 引言 | 第10-13页 |
| 1.1 我国期货市场现状概述 | 第10-11页 |
| 1.2 我国量化交易发展现状 | 第11-13页 |
| 第二章文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1 国内外相关文献 | 第13-16页 |
| 2.2 本文结构 | 第16页 |
| 2.3 本文研究的创新之处 | 第16-18页 |
| 第三章 相关理论基础 | 第18-24页 |
| 3.1 配对交易 | 第18-20页 |
| 3.1.1 理论框架 | 第18-19页 |
| 3.1.2 一个简单的交易策略 | 第19-20页 |
| 3.2 协整理论 | 第20-24页 |
| 3.2.1 单位根检验 | 第20-22页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第22-24页 |
| 第四章 配对交易建模 | 第24-38页 |
| 4.1 配对交易思路 | 第24-25页 |
| 4.2 数据及回测平台说明 | 第25-26页 |
| 4.3 相关性分析 | 第26-29页 |
| 4.4 协整分析及检验--以IF&IH配对组为例 | 第29-34页 |
| 4.5 配对组合约配比 | 第34-35页 |
| 4.6 交易触发条件 | 第35-38页 |
| 第五章 配对交易实证分析 | 第38-46页 |
| 第六章 结论与建议 | 第46-48页 |
| 6.1 结论 | 第46页 |
| 6.2 不足之处及展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第51页 |
