| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 研究目标与研究内容 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第14页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-28页 |
| 2.1 系统性风险的度量研究 | 第17-24页 |
| 2.1.1 基于收益损失的系统性金融风险度量 | 第17-20页 |
| 2.1.2 基于流动性不足的系统性金融风险度量 | 第20-21页 |
| 2.1.3 基于关联性的系统性金融风险度量 | 第21-23页 |
| 2.1.4 基于宏观总量的系统性金融风险度量 | 第23-24页 |
| 2.2 系统性风险的影响因素研究 | 第24-28页 |
| 2.2.1 微观公司特征对系统性风险的影响 | 第25-26页 |
| 2.2.2 宏观经济对系统性风险的影响 | 第26-28页 |
| 第3章 中国金融机构系统性风险度量:基于CoVaR方法的实证分析 | 第28-46页 |
| 3.1 引言 | 第28-29页 |
| 3.2 CoVaR与ΔCoVaR定义与计算方法 | 第29-34页 |
| 3.2.1 CoVaR和ΔCoVaR的定义 | 第29-30页 |
| 3.2.2 CoVaR和AΔoVaR的计算方法 | 第30-32页 |
| 3.2.3 偏斜T分布 | 第32-33页 |
| 3.2.4 ΔCoVaR的Kolmogorov-Smirnov显著性检验和随机占优检验 | 第33-34页 |
| 3.3 中国金融机构系统性风险的实证分析 | 第34-46页 |
| 3.3.1 数据来源与数据描述 | 第34-37页 |
| 3.3.2 多元skewT-ADCC-EGARCH模型参数估计 | 第37-40页 |
| 3.3.3 CoVaR度量和系统性风险分析 | 第40-46页 |
| 第4章 中国金融机构系统性风险的影响因素及预测研究 | 第46-55页 |
| 4.1 中国金融机构系统性风险的影响因素理论分析 | 第46-48页 |
| 4.2 中国金融机构系统性风险的影响因素回归分析 | 第48-52页 |
| 4.3 中国金融机构系统性风险的预测:Forward-ΔCoVaR方法 | 第52-55页 |
| 第5章 本文结论与政策启示 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录 | 第64-70页 |
