| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 前言 | 第9-10页 |
| 第1章 中国债券市场基本情况 | 第10-14页 |
| 1.1 中国债券市场发展简介 | 第10-11页 |
| 1.2 中国债券市场的重要性 | 第11页 |
| 1.3 本文研究的目的 | 第11-14页 |
| 第2章 中国债券市场主要面临的风险 | 第14-20页 |
| 2.1 债券市场的主要风险 | 第14-15页 |
| 2.2 中国债券市场的主要风险 | 第15-16页 |
| 2.3 本文研究内容所涉及的主要风险及成因 | 第16-20页 |
| 2.3.1 利率风险源于国民经济运行情况 | 第16-17页 |
| 2.3.2 流动性风险源于市场资金量情况 | 第17-18页 |
| 2.3.3 本文研究不涉及信用风险 | 第18-20页 |
| 第3章 预测模型的研究思路和本文研究对象的选取 | 第20-27页 |
| 3.1 研究对象的选取 | 第20-21页 |
| 3.1.1 剔除投资者结构限制对债券价格的影响 | 第20页 |
| 3.1.2 研究债券全价价格而非净价价格 | 第20页 |
| 3.1.3 研究对象为债券价格指数 | 第20-21页 |
| 3.2 国债指数的选取 | 第21-23页 |
| 3.2.1 目前债券市场的主要指数 | 第21-22页 |
| 3.2.2 上交债券市场的特点及上证国债指数的缺陷 | 第22页 |
| 3.2.3 中国债券指数的优势和编制特点 | 第22-23页 |
| 3.2.4 本文选取的指数为中债国债财富指数 | 第23页 |
| 3.3 预测模型所需的先行指标选取 | 第23-27页 |
| 3.3.1 指标选取的理论基础和原则 | 第23-24页 |
| 3.3.2 先行指标内容 | 第24-27页 |
| 第4章 中债国债指数预测模型建立 | 第27-44页 |
| 4.1 先行指标数据的处理 | 第27-28页 |
| 4.1.1 先行指标描述 | 第27页 |
| 4.1.2 预测模型的检验 | 第27-28页 |
| 4.2 全指标初级模型建立及调整 | 第28-38页 |
| 4.3 剔除部分先行指标项后建立最终模型 | 第38-44页 |
| 4.3.1 剔除三个未通过检验的指标项 | 第38-40页 |
| 4.3.2 对新模型再次进行各指标项滞后调整 | 第40-42页 |
| 4.3.3 最终模型建立 | 第42-44页 |
| 第5章 预测模型实用性检验 | 第44-48页 |
| 5.1 预测模型测算准确度检验和完善 | 第44页 |
| 5.2 预测模型实际用运中的意义 | 第44-45页 |
| 5.3 模型实际运用范例 | 第45-48页 |
| 参考资料 | 第48-50页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第50页 |
| 致谢 | 第50页 |