蒙特卡罗模拟法和拟蒙特卡罗模拟法在期权定价问题中的对比研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-11页 |
| 1.2.1 期权定价的研究历史及现状 | 第7-9页 |
| 1.2.2 蒙特卡罗期权定价的研究历史和现状 | 第9-11页 |
| 1.3 本文研究框架 | 第11-12页 |
| 第二章 期权定价及随机过程理论框架 | 第12-24页 |
| 2.1 期权定价的理论框架 | 第12-17页 |
| 2.1.1 衍生品及期权基本概念 | 第12-13页 |
| 2.1.2 影响期权定价的因素 | 第13-15页 |
| 2.1.3 特种期权介绍 | 第15-17页 |
| 2.2 期权定价的基本原理 | 第17-22页 |
| 2.2.1 伊藤引理 | 第18页 |
| 2.2.2 几何布朗运动 | 第18-20页 |
| 2.2.3 Black-Scholes方程 | 第20-21页 |
| 2.2.4 波动率微笑曲线 | 第21-22页 |
| 2.3 小结 | 第22-24页 |
| 第三章 蒙特卡罗和拟蒙特卡罗方法 | 第24-32页 |
| 3.1 蒙特卡罗原理 | 第24-25页 |
| 3.2 伪蒙特卡罗随机数 | 第25-26页 |
| 3.3 Halton序列 | 第26-30页 |
| 3.4 小结 | 第30-32页 |
| 第四章 数值分析及模拟实验 | 第32-43页 |
| 4.1 伪蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法 | 第32-34页 |
| 4.1.1 伪随机数与低差异数序列对比 | 第32页 |
| 4.1.2 正态分布随机数对比 | 第32-34页 |
| 4.2 蒙特卡罗方法期权定价仿真模拟 | 第34-40页 |
| 4.2.1 静态对比 | 第35-36页 |
| 4.2.2 动态对比 | 第36-40页 |
| 4.3 特种期权的蒙特卡罗模拟 | 第40-41页 |
| 4.3.3 亚式期权定价模拟 | 第40-41页 |
| 4.3.4 回望式期权定价模拟 | 第41页 |
| 4.4 小结 | 第41-43页 |
| 第五章 结论与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
