| 摘要 | 第2页 |
| Abstract | 第2页 |
| 第一章 绪论 | 第5-9页 |
| 1.1 问题研究的背景 | 第5-7页 |
| 1.2 期权定价模型 | 第7-8页 |
| 1.3 本文主要贡献及文章结构 | 第8-9页 |
| 第二章 期权投资组合 | 第9-19页 |
| 2.1 股票价格模型 | 第9页 |
| 2.2 参数估计 | 第9-12页 |
| 2.2.1 复合泊松跳的参数估计 | 第10-11页 |
| 2.2.2 布朗运动部分的参数估计 | 第11-12页 |
| 2.3 无收益欧式定价期权 | 第12-14页 |
| 2.4 投资组合 | 第14-15页 |
| 2.5 相关公式的证明 | 第15-19页 |
| 第三章 Greeks公式 | 第19-26页 |
| 3.1 Theta公式 | 第19页 |
| 3.2 Delta公式 | 第19-20页 |
| 3.3 Gamma公式 | 第20-21页 |
| 3.4 相关公式的证明 | 第21-26页 |
| 第四章 均值-方差模型 | 第26-31页 |
| 4.1 期望 | 第26页 |
| 4.2 方差 | 第26-29页 |
| 4.3 二次规划问题 | 第29-31页 |
| 第五章 均值-CVaR模型 | 第31-33页 |
| 5.1 CVaR模型 | 第31页 |
| 5.2 蒙特卡罗模拟 | 第31-32页 |
| 5.3 均值 | 第32页 |
| 5.4 CVaR | 第32页 |
| 5.5 优化问题 | 第32-33页 |
| 第六章 实证结果 | 第33-47页 |
| 6.1 均值-方差模型的实证结果 | 第35-41页 |
| 6.1.1 基于布朗运动的股票型期权投资组合实证结果 | 第35-37页 |
| 6.1.2 基于带跳布朗运动的股票型投资组合模拟结果 | 第37-39页 |
| 6.1.3 不带跳和带跳方法实证结果的对比及分析 | 第39-41页 |
| 6.2 均值-CVaR模型的实证结果 | 第41-47页 |
| 6.2.1 基于布朗运动的股票型期权投资组合的实证结果 | 第41-43页 |
| 6.2.2 基于布朗运动的股票型期权投资组合的实证结果 | 第43-45页 |
| 6.2.3 不带跳和带跳方法实证结果的对比及分析 | 第45-47页 |
| 第七章 综述 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
