| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 技术路线图 | 第16页 |
| 1.5 创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.5.1 创新 | 第16-17页 |
| 1.5.2 不足 | 第17-18页 |
| 2 期货市场与现货市场相关理论 | 第18-32页 |
| 2.1 期货市场概念、发展与功能 | 第18-21页 |
| 2.1.1 期货市场相关概念 | 第18-19页 |
| 2.1.2 期货市场的发展 | 第19页 |
| 2.1.3 期货市场功能 | 第19-21页 |
| 2.2 期货市场与现货市场的关系研究 | 第21-23页 |
| 2.3 美国农产品期货市场与农产品现货市场的关系 | 第23-26页 |
| 2.3.1 美国农产品期货市场 | 第23-24页 |
| 2.3.2 美国农产品现货市场 | 第24-25页 |
| 2.3.3 美国期货市场对现货市场的作用 | 第25-26页 |
| 2.4 中国农产品期货市场与农产品现货市场的关系 | 第26-30页 |
| 2.4.1 中国农产品期货市场 | 第26-28页 |
| 2.4.2 中国农产品现货市场 | 第28-30页 |
| 2.4.3 中国农产品期货市场对现货市场的作用 | 第30页 |
| 2.5 美国农产品期货市场对中国农产品现货市场的影响机制 | 第30-32页 |
| 2.5.1 直接影响 | 第31页 |
| 2.5.2 间接影响 | 第31-32页 |
| 3 美国农产品期货市场对我国农产品现货市场直接影响的实证分析 | 第32-47页 |
| 3.1 数据选取、处理和描述性统计分析 | 第32-37页 |
| 3.1.1 数据的选取和处理 | 第32-34页 |
| 3.1.2 描述性统计分析 | 第34-37页 |
| 3.2 美国农产品期货市场对我国农产品现货市场直接影响的实证分析 | 第37-45页 |
| 3.2.1 典型相关分析基本思想 | 第37-40页 |
| 3.2.2 美国大豆期货价格对我国大豆进出口量的影响的典型相关分析 | 第40-45页 |
| 3.3 实证结果与原因探析 | 第45-47页 |
| 3.3.1 实证结果 | 第45-46页 |
| 3.3.2 原因探析 | 第46-47页 |
| 4 美国农产品期货市场对我国农产品现货市场间接影响的实证分析 | 第47-57页 |
| 4.1 中美期货价格及中国现货价格平稳性检验 | 第47-48页 |
| 4.2 格兰杰（Granger）因果检验 | 第48-50页 |
| 4.3 Johanson 协整检验 | 第50-53页 |
| 4.4 GARCH 模型的建立 | 第53-55页 |
| 4.4.1 ARCH 模型与 GARCH 模型原理 | 第53-54页 |
| 4.4.2 GARCH 模型建立与检验 | 第54-55页 |
| 4.5 实证结果与原因探析 | 第55-57页 |
| 4.5.1 实证结果 | 第55-56页 |
| 4.5.2 原因探析 | 第56-57页 |
| 5 结论与政策建议 | 第57-60页 |
| 5.1 研究结论 | 第57页 |
| 5.2 政策建议 | 第57-60页 |
| 5.2.1 关于现货市场的建议 | 第57-58页 |
| 5.2.2 对期货市场的建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 读学位期间取得的科研成果清单 | 第71页 |
