| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关文献评述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 关于汇率定价的文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 关于外汇风险溢酬的文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 关于NDF汇率与即期汇率关系的文献综述 | 第17-18页 |
| 1.2.4 存在的问题与启示 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容与技术路线 | 第19-21页 |
| 1.4 文章结构及本文创新点 | 第21-22页 |
| 1.4.1 文章结构 | 第21页 |
| 1.4.2 本文创新点 | 第21-22页 |
| 第二章 人民币与新台币汇率定价相关理论基础 | 第22-34页 |
| 2.1 购买力平价理论 | 第22-24页 |
| 2.1.1 绝对购买力平价理论 | 第22-23页 |
| 2.1.2 相对购买力平价理论 | 第23-24页 |
| 2.2 利率平价理论 | 第24-27页 |
| 2.2.1 抛补的利率平价理论 | 第24-25页 |
| 2.2.2 非抛补的利率平价理论 | 第25-26页 |
| 2.2.3 实际利率平价 | 第26-27页 |
| 2.3 随机过程相关理论 | 第27-34页 |
| 2.3.1 布朗运动 | 第27-31页 |
| 2.3.2 马尔科夫过程 | 第31-34页 |
| 第三章 人民币与新台币汇率定价模型 | 第34-46页 |
| 3.1 人民币与新台币汇兑现状 | 第34-36页 |
| 3.1.1 两岸货币合作历程 | 第34-35页 |
| 3.1.2 两岸货币兑换的挑战 | 第35-36页 |
| 3.2 人民币与新台币汇率定价模型构建 | 第36-41页 |
| 3.2.1 状态价格密度的分解表示 | 第36-37页 |
| 3.2.2 状态变量及函数f(x)的设定 | 第37-40页 |
| 3.2.3 状态价格密度与汇率关系的确定 | 第40-41页 |
| 3.3 人民币与新台币汇率风险溢酬 | 第41-45页 |
| 3.3.1 汇率风险溢酬的度量 | 第41-42页 |
| 3.3.2 对外汇远期溢价之谜的解释 | 第42-45页 |
| 3.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 人民币与新台币汇率定价的实证检验 | 第46-64页 |
| 4.1 数据选取及处理 | 第46-49页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第46页 |
| 4.1.2 数据描述性分析 | 第46-49页 |
| 4.2 人民币与新台币汇率定价模型的参数估计 | 第49-55页 |
| 4.2.1 状态变量x的估计 | 第49-53页 |
| 4.2.2 汇率定价公式参数的估计 | 第53-55页 |
| 4.3 人民币与新台币即期汇率的模拟 | 第55-60页 |
| 4.4 人民币与新台币汇率风险溢酬 | 第60-63页 |
| 4.4.1 汇率风险溢酬的估算 | 第60-62页 |
| 4.4.2 对远期溢价之谜的解释 | 第62-63页 |
| 4.5 本章小结 | 第63-64页 |
| 第五章 推进人民币与新台币直接兑换的政策建议 | 第64-67页 |
| 5.1 完善汇率形成机制,增强汇率弹性 | 第64-65页 |
| 5.1.1 推动建立台湾人民币离岸市场 | 第64页 |
| 5.1.2 完善人民币外汇市场 | 第64-65页 |
| 5.2 深化利率市场化改革 | 第65-66页 |
| 5.2.1 推动市场化利率建设 | 第65页 |
| 5.2.2 促进两岸征信交流与合作 | 第65-66页 |
| 5.3 加快经济转型,提高经济质量 | 第66-67页 |
| 5.3.1 实现产业结构升级转型 | 第66页 |
| 5.3.2 扩大人民币在两岸贸易中的结算份额 | 第66-67页 |
| 结论与展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 附录 | 第74-78页 |
| 个人简历及研究成果 | 第78页 |