| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 前言 | 第8-10页 |
| 第一章 预备知识 | 第10-14页 |
| §1.1 未定权益定价理论的回顾与现状研究 | 第10-12页 |
| §1.2 本文的主要工作 | 第12-14页 |
| 第二章 非风险中性定价意义下欧式未定权益定价及其套期保值 | 第14-24页 |
| §2.0 引言 | 第14-15页 |
| §2.1 模型的假设与描述 | 第15-18页 |
| §2.2 非风险中性定价意义下欧式未定权益定价 | 第18-22页 |
| §2.3 非风险中性定价意义下欧式未定权益套期保值策略 | 第22-24页 |
| 第三章 带交易费的美式未定权益有偏好的套期保值与定价 | 第24-34页 |
| §3.0 引言 | 第24页 |
| §3.1 市场模型与假设 | 第24-28页 |
| §3.2 卖方可以接受的最小债券价值量 | 第28-30页 |
| §3.3 买方可以承受的最大债券价值量 | 第30-32页 |
| §3.4 有偏好的带交易费的美式未定权益的定价区间 | 第32-34页 |
| 第四章 非完全市场条件下的未定权益定价与套期保值 | 第34-44页 |
| §4.0 引言 | 第34-35页 |
| §4.1 基本定义与假设 | 第35页 |
| §4.2 未定权益的近似定价与最优对冲策略 | 第35-38页 |
| §4.3 混合资产组合下未定权益的定价与套期保值 | 第38-41页 |
| §4.4 方差逼近理论的应用 | 第41-44页 |
| 第五章 标的资产带跳的美式期权与永久美式期权的定价与最优停时 | 第44-50页 |
| §5.0 引言 | 第44页 |
| §5.1 模型的假设 | 第44-46页 |
| §5.2 效用最大的美式期权定价与最优停时 | 第46-47页 |
| §5.3 永久美式期权的定价与最优停时 | 第47-50页 |
| 总结 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 主要符号表 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第57页 |
