巴塞尔协议Ⅲ下中国商业银行流动性风险管理
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题背景及选题意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究思路和主要成果 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.2.2 主要成果和不足 | 第12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-17页 |
| 2 流动性风险及巴塞尔协议Ⅲ简介 | 第17-22页 |
| 2.1 流动性风险来源 | 第17-18页 |
| 2.2 流动性风险衡量方法 | 第18-19页 |
| 2.3 巴塞尔协议Ⅲ对银行业的影响 | 第19-22页 |
| 3 我国商业银行流动性现状及存在的问题 | 第22-27页 |
| 3.1 我国商业银行流动性现状 | 第22-24页 |
| 3.1.1 商业银行不良贷款率持续走高 | 第22-23页 |
| 3.1.2 负债结构失衡 | 第23页 |
| 3.1.3 存贷差不断扩大 | 第23-24页 |
| 3.1.4 现金比率下降，资产流动性较低 | 第24页 |
| 3.2 商业银行流动性风险管理存在的问题 | 第24-27页 |
| 3.2.1 金融效率低下 | 第24页 |
| 3.2.2 金融市场欠发达 | 第24-25页 |
| 3.2.3 金融资产结构失衡 | 第25页 |
| 3.2.4 流动性风险管理过于被动 | 第25页 |
| 3.2.5 风险预警机制不完善 | 第25-27页 |
| 4 净稳定资金比率简介与研究方法 | 第27-40页 |
| 4.1 净稳定资金比率简介 | 第27-29页 |
| 4.2 增大可用稳定资金的策略 | 第29页 |
| 4.3 减小业务所需稳定资金的策略 | 第29-30页 |
| 4.4 本文研究方法 | 第30-32页 |
| 4.5 上市银行净稳定资金比率值 | 第32-36页 |
| 4.6 对净利息差的影响 | 第36-40页 |
| 5 我国商业银行流动性风险管理建议 | 第40-46页 |
| 5.1 宏观审慎 | 第40-42页 |
| 5.1.1 构建宏观审慎监管框架 | 第40-41页 |
| 5.1.2 完善存款保险制度立法，提供制度保障 | 第41-42页 |
| 5.1.3 加强宏观流动性干预 | 第42页 |
| 5.2 微观流动性风险防范 | 第42-46页 |
| 5.2.1 优化流动性资产和负债结构 | 第42-43页 |
| 5.2.2 提前做好流动性计划 | 第43-44页 |
| 5.2.3 正确认识国债市场和货币市场 | 第44页 |
| 5.2.4 加强流动性风险监测和评估 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
