投资者关注度对股市波动性的影响分析及应用
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.4 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.4.1 投资者关注度的度量指标 | 第11-13页 |
| 1.4.2 基于互联网搜索数据的投资实证分析 | 第13页 |
| 1.4.3 互联网搜索数据的其它应用 | 第13-14页 |
| 1.5 主要的创新之处 | 第14-15页 |
| 2 相关理论 | 第15-20页 |
| 2.1 投资者关注度的心理学基础 | 第15-18页 |
| 2.1.1 注意力理论概述 | 第15-16页 |
| 2.1.2 选择注意理论 | 第16-17页 |
| 2.1.3 有限理性理论 | 第17-18页 |
| 2.2 投资者关注度对股市影响的机理 | 第18-20页 |
| 2.2.1 投资者关注度与股市的流动性 | 第18-19页 |
| 2.2.2 投资者关注度与股市的波动性 | 第19-20页 |
| 3 投资者关注度与股市波动性的关系 | 第20-36页 |
| 3.1 投资者关注度与股市流动性的关系 | 第20-25页 |
| 3.1.1 样本和变量的选取 | 第20-22页 |
| 3.1.2 平稳性检验 | 第22-23页 |
| 3.1.3 投资者关注度与流动性的相关性分析 | 第23-24页 |
| 3.1.4 本节小结 | 第24-25页 |
| 3.2 投资者关注度对股市波动性的影响 | 第25-35页 |
| 3.2.1 波动率介绍 | 第25-27页 |
| 3.2.2 变量的基本统计特征分析 | 第27-28页 |
| 3.2.3 波动率与投资者关注度的相关性分析 | 第28-29页 |
| 3.2.4 波动率与投资者关注度的VAR模型 | 第29-32页 |
| 3.2.5 波动率的预测 | 第32-33页 |
| 3.2.6 预测效果评价 | 第33-35页 |
| 3.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 4 投资者关注度与VaR的相依关系分析 | 第36-41页 |
| 4.1 VaR定义及简单介绍 | 第36页 |
| 4.2 测算过程 | 第36-37页 |
| 4.3 估计效果评价 | 第37-38页 |
| 4.4 投资者关注度与风险价值之间关系 | 第38-40页 |
| 4.5 本章小结 | 第40-41页 |
| 5 结论及展望 | 第41-44页 |
| 5.1 研究结论 | 第41页 |
| 5.2 不足与展望 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
