| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第13页 |
| 1.4 研究方法与本文所做工作 | 第13-15页 |
| 第二章 存款保险基础知识 | 第15-22页 |
| 2.1 存款保险相关概念 | 第15-18页 |
| 2.1.1 存款保险的定义 | 第15-16页 |
| 2.1.2 存款保险制度分类 | 第16-17页 |
| 2.1.3 存款保险与一般商业保险的区别 | 第17-18页 |
| 2.2 存款保险的内在缺陷 | 第18-20页 |
| 2.2.1 道德风险 | 第18-20页 |
| 2.2.2 逆向选择 | 第20页 |
| 2.3 美国的存款保险制度 | 第20-21页 |
| 2.4 小结 | 第21-22页 |
| 第三章 基于期权定价模型的我国存款保险定价研究 | 第22-35页 |
| 3.1 期权定价模型理论基础 | 第22-26页 |
| 3.1.1 Black-Scholes期权定价公式 | 第22页 |
| 3.1.2 Merton模型 | 第22-24页 |
| 3.1.3 Marcus和Shaked对Merton模型的修正(MS模型) | 第24页 |
| 3.1.4 Ronn和Verma对Merton模型的修正(RV模型) | 第24-26页 |
| 3.1.5 对Merton模型的其他扩展 | 第26页 |
| 3.2 利用RV模型测算我国存款保险费率 | 第26-31页 |
| 3.2.1 变量和数据的说明 | 第27页 |
| 3.2.2 不考虑监管容忍 | 第27-29页 |
| 3.2.3 考虑监管容忍 | 第29-30页 |
| 3.2.4 对比分析,得出结论 | 第30-31页 |
| 3.3 基于GARCH模型修正的RV模型对我国存款保险定价进行研究 | 第31-34页 |
| 3.3.1 GARCH模型的理论基础 | 第31-32页 |
| 3.3.2 利用GARCH模型修正的RV模型测算我国存款保险费率 | 第32-34页 |
| 3.4 小结 | 第34-35页 |
| 第四章 基于市场对照定价模型的我国存款保险定价研究 | 第35-40页 |
| 4.1 市场对照定价模型理论基础 | 第35-37页 |
| 4.2 利用市场对照定价模型测算广发银行的存款保险费率 | 第37-39页 |
| 4.3 小结 | 第39-40页 |
| 第五章 基于预期损失定价模型的我国存款保险定价研究 | 第40-47页 |
| 5.1 预期损失定价模型理论基础 | 第40-42页 |
| 5.1.1 银行的预期违约率 | 第40-42页 |
| 5.1.2 违约损失率 | 第42页 |
| 5.2 利用预期损失定价模型测算我国存款保险费率 | 第42-44页 |
| 5.3 RV模型与预期损失定价模型测算结果的比较分析 | 第44-46页 |
| 5.4 小结 | 第46-47页 |
| 第六章 主要结论与建议 | 第47-50页 |
| 6.1 主要结论 | 第47-48页 |
| 6.2 政策建议 | 第48-49页 |
| 6.3 后续研究建议 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录一 | 第53-54页 |
| 附录二 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
