| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 论文的研究背景、目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 论文研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 论文研究目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第14页 |
| 1.3 论文研究思路、框架及内容 | 第14-16页 |
| 1.3.1 论文研究思路及框架 | 第14-15页 |
| 1.3.2 论文研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 论文研究方法 | 第16页 |
| 1.5 论文创新之处 | 第16-18页 |
| 第2章 “钱荒”事件及商业银行流动性风险 | 第18-24页 |
| 2.1 “钱荒”事件的梳理 | 第18-19页 |
| 2.2 “钱荒”事件所反映的商业银行流动性风险 | 第19-23页 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险的定义及特征 | 第20-21页 |
| 2.2.2 商业银行流动性风险的形成原因 | 第21-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 “钱荒”的形成原因分析 | 第24-47页 |
| 3.1 商业银行体系外部影响因素分析 | 第24-30页 |
| 3.1.1 外汇供给的变化 | 第24-25页 |
| 3.1.2 企业税款的清缴及银行上缴法定准备金 | 第25-26页 |
| 3.1.3 互联网理财产品对银行揽储能力的冲击 | 第26-27页 |
| 3.1.4 货币供应量的变化 | 第27-30页 |
| 3.2 商业银行体系内部流动性风险管理分析 | 第30-46页 |
| 3.2.1 银行业流动性各指标分析 | 第30-33页 |
| 3.2.2 商业银行资产负债结构分析 | 第33-39页 |
| 3.2.3 商业银行表外业务分析 | 第39-46页 |
| 3.3 本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 “钱荒”形成原因的实证分析 | 第47-59页 |
| 4.1 指标选择及数据搜集 | 第47-48页 |
| 4.2 模型的建立 | 第48页 |
| 4.3 数据统计性描述分析 | 第48-49页 |
| 4.4 基于VAR模型的实证分析 | 第49-58页 |
| 4.4.1 序列平稳性检验及Johansen协整检验 | 第49-50页 |
| 4.4.2 Granger因果检验 | 第50-51页 |
| 4.4.3 VAR模型分析 | 第51-57页 |
| 4.4.4 VAR模型结果分析 | 第57-58页 |
| 4.5 本章小结 | 第58-59页 |
| 第5章 “钱荒”事件综合评价及对策建议 | 第59-68页 |
| 5.1 “钱荒”事件的综合评价 | 第59-60页 |
| 5.2 “钱荒”事件的对策建议 | 第60-66页 |
| 5.2.1 对商业银行的建议 | 第60-64页 |
| 5.2.2 对地方政府及中央政府的建议 | 第64-66页 |
| 5.2.3 对央行及银监会的建议 | 第66页 |
| 5.3 本章小结 | 第66-68页 |
| 结论 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75页 |