基于股票收益序列非对称性的技术交易策略
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第9-12页 |
| 一、研究的背景 | 第9-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 研究内容及创新点 | 第12-14页 |
| 一、研究内容 | 第12-13页 |
| 二、本文的创新点 | 第13-14页 |
| 第三节 研究框架 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-28页 |
| 第一节 金融市场理论 | 第15-18页 |
| 一、随机游走假说 | 第15-16页 |
| 二、有效市场假说 | 第16-17页 |
| 三、均值回归现象 | 第17页 |
| 四、动量效应和反转效应 | 第17-18页 |
| 第二节 金融投资实践的方法 | 第18-21页 |
| 一、基本面分析 | 第18-19页 |
| 二、技术分析 | 第19-20页 |
| 三、金融投资实践受到的质疑 | 第20-21页 |
| 第三节 技术分析有效性研究的文献综述与评价 | 第21-24页 |
| 一、国外研究现状 | 第21-22页 |
| 二、国内研究现状 | 第22-24页 |
| 第四节 关于中国股票市场有效性的研究 | 第24-26页 |
| 第五节 本文主要的研究思路 | 第26-28页 |
| 第三章 股票收益序列非对称性存在的事实 | 第28-36页 |
| 第一节 直观上描述股票收益序列的非对称性 | 第28-29页 |
| 第二节 模型上验证股票收益序列的非对称性 | 第29-35页 |
| 一、非线性自回归模型的构造 | 第29页 |
| 二、验证股票收益序列非对称性的方法 | 第29-31页 |
| 三、模型的估计结果和解释 | 第31-35页 |
| 第三节 收益序列的非对称性和交易策略 | 第35-36页 |
| 第四章 收益序列的非对称性产生的交易策略 | 第36-40页 |
| 第一节 交易策略的制定方法 | 第36-37页 |
| 第二节 交易策略的盈利性分析 | 第37-38页 |
| 第三节 非对称性和交易策略盈利性的关系 | 第38-40页 |
| 第五章 样本外检验 | 第40-50页 |
| 第一节 股票收益序列非对称性存在的样本外检验 | 第40-45页 |
| 第二节 交易策略盈利性的样本外检验 | 第45-48页 |
| 第三节 交易规则变化的赢利结果分析 | 第48-50页 |
| 结论和展望 | 第50-51页 |
| 附录 | 第51-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士期间所发表的学术论文 | 第61-62页 |
