| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-17页 |
| 1.2.1 资本监管顺周期性的相关研究 | 第10-14页 |
| 1.2.2 资本缓冲顺周期性的相关研究 | 第14-17页 |
| 1.3 相关概念的界定 | 第17页 |
| 1.3.1 金融体系的顺周期性 | 第17页 |
| 1.3.2 资本充足率的顺周期性 | 第17页 |
| 1.4 研究内容和框架 | 第17-21页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第18-19页 |
| 1.4.3 本文主要创新点以及不足 | 第19-21页 |
| 第二章 我国商业银行资本监管历程与现状 | 第21-25页 |
| 2.1 资本监管空白期(1949—1993年) | 第21页 |
| 2.2 资本监管软约束阶段(1994—2003年) | 第21-22页 |
| 2.3 资本监管框架的初步形成(2003—2007年) | 第22-23页 |
| 2.4 逆周期资本监管制度的探索(2008年至今) | 第23-25页 |
| 第三章 金融体系顺周期性的形成机制 | 第25-35页 |
| 3.1 根本因素：商业银行自身资本和信贷行为的顺周期性 | 第25-27页 |
| 3.1.1 商业银行自身资本的顺周期性 | 第25-27页 |
| 3.1.2 商业银行信贷行为的的顺周期性 | 第27页 |
| 3.2 加剧因素：资本监管的顺周期性 | 第27-31页 |
| 3.2.1 巴塞尔协议Ⅰ所带来的顺周期性 | 第28-29页 |
| 3.2.2 巴塞尔协议Ⅱ带来的顺周期性 | 第29-31页 |
| 3.3 资本缓冲变化对宏观经济运行的影响 | 第31-35页 |
| 第四章 我国商业银行资本缓冲周期性的实证研究 | 第35-47页 |
| 4.1 实证模型的构建 | 第35-37页 |
| 4.2 数据来源以及变量统计性描述 | 第37-38页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第38-47页 |
| 4.3.1 动态面板数据模型的选择 | 第38-39页 |
| 4.3.2 基准模型的回归结果分析 | 第39-41页 |
| 4.3.3 资本缓冲逆周期性成因分析 | 第41-43页 |
| 4.3.4 不同所有制银行的回归结果分析 | 第43-47页 |
| 第五章 政策建议 | 第47-50页 |
| 5.1 建立前瞻性的动态拨备制度 | 第47-48页 |
| 5.2 实施杠杆比率监管 | 第48页 |
| 5.3 建立逆周期缓冲资本 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 后记 | 第54页 |
