| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 论文研究的背景 | 第9-15页 |
| 1.1.1 金融计量学的发展历史 | 第9-11页 |
| 1.1.2 金融计量学的发展现状 | 第11-13页 |
| 1.1.3 问题的提出 | 第13-15页 |
| 1.2 论文的结构与创新点 | 第15-19页 |
| 1.2.1 论文的结构 | 第15-16页 |
| 1.2.2 论文的创新点 | 第16-19页 |
| 第二章 非线性协整建模与非线性误差校正模型及其预测研究 | 第19-45页 |
| 2.1 线性协整理论与线性误差校正模型 | 第20-28页 |
| 2.1.1 线性协整理论 | 第20-21页 |
| 2.1.2 线性误差校正模型 | 第21-23页 |
| 2.1.3 线性协整系统的预测误差 | 第23-26页 |
| 2.1.4 线性协整系统的估计和检验 | 第26-28页 |
| 2.2 非线性协整理论与非线性误差校正模型 | 第28-31页 |
| 2.2.1 非线性协整理论 | 第28-29页 |
| 2.2.2 非线性协整关系的检验 | 第29-30页 |
| 2.2.3 非线性误差校正模型 | 第30-31页 |
| 2.3 非线性误差校正模型(NECM)的建模 | 第31-38页 |
| 2.3.1 小波分析 | 第32-34页 |
| 2.3.2 小波神经网络及其算法 | 第34-37页 |
| 2.3.3 非线性误差校正模型的建模 | 第37-38页 |
| 2.4 实证研究 | 第38-44页 |
| 2.4.1 建立模型 | 第39页 |
| 2.4.2 模型估计 | 第39-43页 |
| 2.4.3 预测 | 第43-44页 |
| 2.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 第三章 马尔科夫转换的时间序列模型与资本资产定价研究 | 第45-61页 |
| 3.1 证券组合理论与资本资产定价模型 | 第46-49页 |
| 3.1.1 马克维茨组合投资理论 | 第46-47页 |
| 3.1.2 资本资产定价模型 | 第47-49页 |
| 3.1.3 β系数与资本资产定价模型 | 第49页 |
| 3.2 马尔科夫转换的时间序列模型 | 第49-52页 |
| 3.2.1 马尔科夫链与预测 | 第50-51页 |
| 3.2.2 马尔科夫转换的时间序列建模 | 第51-52页 |
| 3.2.3 参数的最大似然估计 | 第52页 |
| 3.3 马尔科夫转换的资本资产定价模型及其最大似然估计 | 第52-59页 |
| 3.3.1 具有马尔科夫转换的资本资产定价模型 | 第52-54页 |
| 3.3.2 基于禁忌遗传算法的最大似然估计 | 第54-57页 |
| 3.3.3 实证研究 | 第57-59页 |
| 3.4 本章小结 | 第59-61页 |
| 第四章 一维波动过程的风险持续性及其规避研究 | 第61-89页 |
| 4.1 一维金融时间序列的波动模型 | 第62-71页 |
| 4.1.1 波动性的涵义及其特征 | 第62-64页 |
| 4.1.2 ARCH类模型 | 第64-67页 |
| 4.1.3 SV模型及其扩展 | 第67-70页 |
| 4.1.4 SARV模型 | 第70-71页 |
| 4.2 波动模型的估计和检验 | 第71-75页 |
| 4.2.1 ARCH模型的估计与检验 | 第72-73页 |
| 4.2.2 SV模型的估计与检验 | 第73-75页 |
| 4.3 一维波动过程的持续性及规避研究 | 第75-83页 |
| 4.3.1 一维波动持续性含义 | 第75-78页 |
| 4.3.2 组合投资意义下的协同持续与非线性协同持续 | 第78-83页 |
| 4.4 上海股市风险持续性规避实证研究 | 第83-87页 |
| 4.4.1 上海股市个股的持续性研究 | 第83-85页 |
| 4.4.2 风险的持续性规避——组合配置原则 | 第85-87页 |
| 4.5 本章小结 | 第87-89页 |
| 第五章 向量波动过程的持续性及其协同持续研究 | 第89-110页 |
| 5.1 向量金融时间序列的波动模型 | 第90-95页 |
| 5.1.1 向量GARCH类模型 | 第90-93页 |
| 5.1.2 向量随机波动类模型 | 第93-95页 |
| 5.2 基于协整理论的协同持续研究 | 第95-102页 |
| 5.2.1 向量GARCH模型的持续性与协同持续 | 第95-96页 |
| 5.2.2 向量GARCH模型的持续性与协同持续的性质 | 第96-99页 |
| 5.2.3 两个协同持续定义之间的关系 | 第99-100页 |
| 5.2.4 协整与协同持续关系 | 第100-101页 |
| 5.2.5 矩下的广义均衡关系的检验 | 第101-102页 |
| 5.3 向量GARCH模型的非线性协同持续研究 | 第102-108页 |
| 5.3.1 向量GARCH模型的协同持续与非线性协同持续 | 第102-104页 |
| 5.3.2 非线性协同持续的建模问题 | 第104-105页 |
| 5.3.3 实证研究 | 第105-108页 |
| 5.4 本章小结 | 第108-110页 |
| 第六章 总结与展望 | 第110-114页 |
| 6.1 论文工作总结 | 第110-112页 |
| 6.2 研究展望 | 第112-113页 |
| 6.3 结束语 | 第113-114页 |
| 参考文献 | 第114-121页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第121-122页 |
| 附录 | 第122-125页 |
| 致谢 | 第125页 |
