熵理论在证券风险度量中的实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景与目的 | 第8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-12页 |
| 1.2.1 股票风险 | 第8-10页 |
| 1.2.2 金融风险度量方法 | 第10-12页 |
| 1.3 研究内容 | 第12-13页 |
| 第二章 熵理论 | 第13-20页 |
| 2.1 熵理论的发展 | 第13页 |
| 2.2 信息熵 | 第13-15页 |
| 2.2.1 熵的定义 | 第14-15页 |
| 2.2.2 熵的性质 | 第15页 |
| 2.3 引入熵风险的合理性 | 第15-17页 |
| 2.4 常见风险度量方法 | 第17-19页 |
| 2.4.1 半方差方法 | 第17-18页 |
| 2.4.2 β系数度量 | 第18页 |
| 2.4.3 ARCH模型度量 | 第18-19页 |
| 2.4.4 VaR模型度量 | 第19页 |
| 2.5 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 风险厌恶度量 | 第20-24页 |
| 3.1 风险态度 | 第20页 |
| 3.2 风险偏好系数 | 第20-21页 |
| 3.3 风险偏好系数的度量 | 第21-22页 |
| 3.4 本章小结 | 第22-24页 |
| 第四章 熵模型 | 第24-29页 |
| 4.1 风险度量熵模型 | 第24-26页 |
| 4.1.1 熵模型定义 | 第24页 |
| 4.1.2 构建风险度量熵模型 | 第24-26页 |
| 4.2 投资组合模型 | 第26-27页 |
| 4.3 本章小结 | 第27-29页 |
| 第五章 实证分析 | 第29-38页 |
| 5.1 数据选择 | 第29页 |
| 5.2 构建风险度量熵模型 | 第29-35页 |
| 5.3 构建投资组合模型 | 第35-37页 |
| 5.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第六章 结论与展望 | 第38-40页 |
| 6.1 主要结论 | 第38-39页 |
| 6.2 研究展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 附录A | 第42-45页 |
| 附录B | 第45-49页 |
| 在学期间的研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
