| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.4 主要内容和创新点 | 第11-13页 |
| 1.4.1 主要内容 | 第11页 |
| 1.4.2 创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述与相关理论 | 第13-21页 |
| 2.1 文献综述 | 第13-15页 |
| 2.1.1 国外研究 | 第13-14页 |
| 2.1.2 国内研究 | 第14-15页 |
| 2.2 期货市场价格发现功能的基础理论 | 第15-17页 |
| 2.2.1 价格发现内在机理 | 第16-17页 |
| 2.2.2 价格发现存在原因 | 第17页 |
| 2.3 国债期货基础知识 | 第17-21页 |
| 2.3.1 国债期货的定义 | 第17页 |
| 2.3.2 国债期货的作用 | 第17-18页 |
| 2.3.3 国债期货与股指期货的比较 | 第18-21页 |
| 第三章 中美两国国债期货市场概述 | 第21-35页 |
| 3.1 美国国债期货市场概况 | 第21-23页 |
| 3.2 美国国债现货市场概况 | 第23-26页 |
| 3.3 中国国债期货市场概况 | 第26-30页 |
| 3.4 中国国债现货市场概况 | 第30-33页 |
| 3.5 本章小结 | 第33-35页 |
| 第四章 中美国债期货市场的实证分析 | 第35-56页 |
| 4.1 实证方法 | 第35-37页 |
| 4.1.1 ADF单位根检验 | 第35页 |
| 4.1.2 向量自回归模型(VAR) | 第35-36页 |
| 4.1.3 Granger引导关系检验 | 第36页 |
| 4.1.4 脉冲响应函数与方差分解 | 第36-37页 |
| 4.2 样本数据 | 第37-39页 |
| 4.2.1 数据来源 | 第37-38页 |
| 4.2.2 数据说明 | 第38-39页 |
| 4.3 描述性统计分析 | 第39-43页 |
| 4.3.1 美国5年期国债期货市场的描述性统计分析 | 第39-41页 |
| 4.3.2 中国5年期国债期货市场的描述性统计分析 | 第41-42页 |
| 4.3.3 小结 | 第42-43页 |
| 4.4 中美两国国债期货市场期现引导关系 | 第43-56页 |
| 4.4.1 美国国债期现市场分析 | 第43-48页 |
| 4.4.2 中国国债期现市场分析 | 第48-53页 |
| 4.4.3 小结 | 第53-56页 |
| 第五章 研究结论与对策建议 | 第56-58页 |
| 5.1 研究结论 | 第56页 |
| 5.2 对策建议 | 第56-57页 |
| 5.3 改进方向 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |