| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究文献综述 | 第7-9页 |
| 1.3 研究方法和创新 | 第9-10页 |
| 1.4 研究内容和框架 | 第10-12页 |
| 第二章 沪深300指数及其期货与ETF概述 | 第12-17页 |
| 2.1 沪深300指数概述 | 第12页 |
| 2.2 沪深300股指期货概述 | 第12-14页 |
| 2.3 沪深300ETF概述 | 第14-16页 |
| 2.4 小结 | 第16-17页 |
| 第三章 沪深300ETF的引入对中国股指期、现货市场定价效率影响的机制研究 | 第17-21页 |
| 3.1 期、现货市场的定价机制 | 第17-18页 |
| 3.2 沪深300指数ETF的引入对沪深300指数期、现货定价效率的影响机制 | 第18-20页 |
| 3.3 小结 | 第20-21页 |
| 第四章 沪深300ETF的引入对中国股指期、现货市场定价效率影响的模型构建 | 第21-31页 |
| 4.1 平滑转换向量误差修正模型的构建 | 第21-25页 |
| 4.2 统计套利模型的构建 | 第25-27页 |
| 4.3 Copula-VaR-MSR模型的构建 | 第27-30页 |
| 4.4 小结 | 第30-31页 |
| 第五章 沪深300ETF的引入对中国股指期、现货市场定价效率影响的实证研究 | 第31-72页 |
| 5.1 数据 | 第31-41页 |
| 5.2 STVECM模型的实证结果 | 第41-59页 |
| 5.3 统计套利模型的实证结果 | 第59-64页 |
| 5.4 Copula-VaR-MSR模型的实证结果 | 第64-71页 |
| 5.5 小结 | 第71-72页 |
| 第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
| 6.1 主要结论 | 第72页 |
| 6.2 研究展望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
