| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| ·论文研究背景 | 第8-9页 |
| ·选题依据 | 第9-10页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·主要的创新工作 | 第11-13页 |
| 2 文献综述与研究现状分析 | 第13-19页 |
| ·国际证券市场传导特征的文献综述与研究现状 | 第13-15页 |
| ·金融高频数据的文献综述与研究现状 | 第15-19页 |
| 3 基于高频数据的已实现波动与波动持续性质 | 第19-37页 |
| ·实现波动理论 | 第19-20页 |
| ·实现双幂次变差与已实现波动的比较研究 | 第20-30页 |
| ·赋权已实现双幂次变差的有效性与无偏性 | 第30-33页 |
| ·多维已实现波动建模 | 第33-34页 |
| ·基于高频数据的向量波动过程持续性质 | 第34-37页 |
| 4 基于高频数据的证券市场指数实证研究 | 第37-44页 |
| ·证券市场指数的选择 | 第37-38页 |
| ·数据描述 | 第38-39页 |
| ·单位根检验 | 第39页 |
| ·基于WRBV-VAR的协整持续关系实证 | 第39-42页 |
| ·脉冲响应函数 | 第42-44页 |
| 5 基于高频数据的行业指数与境内企业海外上市实证研究 | 第44-60页 |
| ·行业指数样本 | 第44-45页 |
| ·工业行业指数 | 第45-47页 |
| ·公用事业行业指数 | 第47-49页 |
| ·信息技术行业指数 | 第49-51页 |
| ·海外上市概述 | 第51-52页 |
| ·中国石油海外上市股价实证研究 | 第52-54页 |
| ·中国人寿海外上市股价实证研究 | 第54-56页 |
| ·中国铝业海外上市股价实证研究 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 附录 | 第64-67页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |