| 中文提要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 第一节 问题提出的背景 | 第7-8页 |
| 第二节 文献综述 | 第8-10页 |
| 第二章VAR基本理论概述 | 第10-17页 |
| 第一节VAR基本概念概述 | 第10-12页 |
| 第二节VAR中的参数选择 | 第12-15页 |
| 第三节VAR方法的优缺点 | 第15-17页 |
| 第三章VAR计算方法 | 第17-22页 |
| 第一节 历史模拟法 | 第17-19页 |
| 第二节 蒙特卡罗模拟法 | 第19-20页 |
| 第三节 模型构建法 | 第20-22页 |
| 第四章 中国股市风险实证分析 | 第22-41页 |
| 第一节 研究对象和指标的选取 | 第22-23页 |
| 第二节 样本数据的选择 | 第23-27页 |
| 第三节GARCH模型的估计 | 第27-41页 |
| 第五章 总结 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |