DC型养老金的纳什均衡投资策略问题
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 问题背景 | 第8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-12页 |
| 1.3 本文主要内容 | 第12-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-19页 |
| 2.1 完备概率空间 | 第14页 |
| 2.2 布朗运动 | 第14页 |
| 2.3 动态规划方法 | 第14-16页 |
| 2.4 效用函数 | 第16-17页 |
| 2.5 It^o公式 | 第17-19页 |
| 3 随机波动率下的投资策略 | 第19-28页 |
| 3.1 模型的建立 | 第19-21页 |
| 3.1.1 金融市场 | 第19页 |
| 3.1.2 财富过程 | 第19-20页 |
| 3.1.3 竞争关系 | 第20-21页 |
| 3.1.4 纳什均衡策略 | 第21页 |
| 3.2 最优问题的求解 | 第21-27页 |
| 3.3 数值结果 | 第27-28页 |
| 4 随机利率下的投资策略 | 第28-34页 |
| 4.1 模型的建立 | 第28-29页 |
| 4.1.1 金融市场 | 第28页 |
| 4.1.2 财富过程 | 第28-29页 |
| 4.2 最优问题的求解 | 第29-33页 |
| 4.3 数值结果 | 第33-34页 |
| 5 随机工资下的投资策略 | 第34-40页 |
| 5.1 模型的建立 | 第34-36页 |
| 5.1.1 金融市场 | 第34-35页 |
| 5.1.2 财富过程 | 第35-36页 |
| 5.2 最优问题的求解 | 第36-39页 |
| 5.3 数值结果 | 第39-40页 |
| 6 结语 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
