摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第一章 引言 | 第14-29页 |
第一节 研究背景与研究意义 | 第14-16页 |
一、研究背景 | 第14-15页 |
二、研究意义 | 第15-16页 |
第二节 概念界定 | 第16-17页 |
一、国际资本流动的相关概念 | 第16-17页 |
二、货币政策的相关概念 | 第17页 |
第三节 相关研究综述 | 第17-24页 |
一、货币政策独立性的文献综述 | 第17-23页 |
二、货币政策有效性的文献综述 | 第23-24页 |
第四节 研究思路与研究方法 | 第24-25页 |
一、研究思路 | 第24页 |
二、研究方法 | 第24-25页 |
第五节 本文的创新与不足 | 第25-29页 |
一、本文的创新 | 第25-27页 |
二、本文的不足 | 第27-29页 |
第二章 货币政策独立性和有效性的理论分析 | 第29-36页 |
第一节 蒙代尔—弗莱明模型 | 第29-33页 |
一、蒙代尔—弗莱明模型的基本内容 | 第29-31页 |
二、用蒙代尔—弗莱明模型分析货币政策的效果 | 第31-33页 |
第二节 “三元悖论” | 第33-36页 |
一、“三元悖论”的基本内容 | 第33-34页 |
二、扩展的“三元悖论”及其对中国现实情况的解释 | 第34-36页 |
第三章 中国的货币政策实践及量化 | 第36-45页 |
第一节 中国的货币政策实践 | 第36-38页 |
一、1994-1997:回收再贷款 | 第36页 |
二、1998-2001:公开市场操作 | 第36-37页 |
三、2002-2005:发行中央银行票据 | 第37页 |
四、2006 年至今:综合的货币政策操作 | 第37-38页 |
第二节 中国的货币政策量化 | 第38-45页 |
一、准备金调整量的测算 | 第38-43页 |
二、综合货币政策的构建 | 第43-45页 |
第四章 开放经济下中国货币政策独立性研究 | 第45-68页 |
第一节 抵消和冲销系数模型构建 | 第45-49页 |
一、抵消和冲销系数模型概述 | 第45-46页 |
二、修正的抵消和冲销系数模型 | 第46-49页 |
第二节 变量构造与数据描述 | 第49-53页 |
一、国际资本流动与货币政策变量的构造和调整 | 第49-52页 |
二、其他变量的构造和数据来源 | 第52-53页 |
第三节 全样本区间内中国货币政策独立性的估计 | 第53-58页 |
一、单位根检验 | 第53-54页 |
二、外生性检验 | 第54页 |
三、冲销和抵消系数模型的点估计 | 第54-56页 |
四、冲销和抵消系数模型的递归估计 | 第56-58页 |
第四节 子样本区间内中国货币政策独立性的估计 | 第58-66页 |
一、单位根检验 | 第58-59页 |
二、外生性检验 | 第59-60页 |
三、各子样本区间内冲销和抵消系数模型的点估计 | 第60-66页 |
第五节 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 开放经济下中国货币政策有效性研究 | 第68-89页 |
第一节 货币政策影响货币政策最终目标的机制分析 | 第68-71页 |
一、中国的货币政策体系 | 第68-69页 |
二、基于货币政策体系分析货币政策影响货币政策最终目标的机制 | 第69-71页 |
第二节 变量、数据和研究方案设计 | 第71-73页 |
一、变量和数据 | 第71-72页 |
二、研究方案设计 | 第72-73页 |
第三节 中国货币政策有效性的实证检验 | 第73-88页 |
一、单位根检验 | 第73页 |
二、Granger因果关系检验 | 第73-77页 |
三、VAR模型的脉冲响应和方差分解 | 第77-88页 |
第四节 本章小结 | 第88-89页 |
第六章 结论及政策建议 | 第89-94页 |
第一节 基本结论 | 第89-91页 |
第二节 政策建议 | 第91-94页 |
参考文献 | 第94-99页 |
附录 | 第99-116页 |
后记 | 第116-117页 |
在学期间公开发表论文及著作情况 | 第117页 |