| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第6-7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-10页 |
| 1.3 本文的主要研究内容 | 第10-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-18页 |
| 2.1 Wiener过程 | 第11-12页 |
| 2.2 It?o公式 | 第12页 |
| 2.3 几何布朗运动的参数估计及检验 | 第12-13页 |
| 2.4 Kolmogorov-Sminov检验 | 第13-14页 |
| 2.5 转移概率矩阵 | 第14页 |
| 2.6 转移强度矩阵 | 第14-15页 |
| 2.7 带有市场状态不转换下的偏微分方程组 | 第15-18页 |
| 第三章 黄金日交易价格历史数据分析 | 第18-34页 |
| 3.1 引言 | 第18页 |
| 3.2 黄金价格是否服从几何布朗运动 | 第18-21页 |
| 3.3 黄金价格数据分组及参数估计和K-S检验 | 第21-28页 |
| 3.4 对黄金价格历史数据的模拟 | 第28-30页 |
| 3.5 黄金价格的多市场状态转换模型 | 第30-32页 |
| 3.5.1 黄金价格的两状态转移情形 | 第31页 |
| 3.5.2 黄金价格的三状态转移情形 | 第31-32页 |
| 3.6 转移概率矩阵与转移强度矩阵 | 第32-34页 |
| 第四章 一款与黄金挂钩的存款理财产品定价问题的研究 | 第34-43页 |
| 4.1 引言 | 第34页 |
| 4.2 模型建立及假设 | 第34-35页 |
| 4.3 数值差分格式 | 第35-38页 |
| 4.4 参数分析 | 第38-42页 |
| 4.5 小结 | 第42-43页 |
| 第五章 结论与展望 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-51页 |
| 附件 | 第51页 |