| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第13-37页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第13-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第14-16页 |
| 1.2 金融周期概念 | 第16-18页 |
| 1.2.1 金融周期概念的提出 | 第16-17页 |
| 1.2.2 金融价格周期和金融稳定周期的区分 | 第17-18页 |
| 1.3 金融周期相关理论回顾 | 第18-26页 |
| 1.3.1 金融周期理论主要思想 | 第18-19页 |
| 1.3.2 信贷约束机制理论 | 第19-21页 |
| 1.3.3 房地产周期对经济周期影响的理论模型 | 第21-24页 |
| 1.3.4 股票价格周期对经济周期影响的理论模型 | 第24-26页 |
| 1.4 经济周期、金融周期与货币政策关联机制的研究回顾 | 第26-34页 |
| 1.4.1 经济周期和金融周期关联机制的研究回顾 | 第26-30页 |
| 1.4.2 经济周期和货币政策关联机制的研究回顾 | 第30-31页 |
| 1.4.3 金融周期和货币政策关联机制的研究回顾 | 第31-34页 |
| 1.5 本文的研究框架、创新点和全文结构安排 | 第34-37页 |
| 第2章 货币政策对房地产周期与经济周期调控的区域异质性检验 | 第37-59页 |
| 2.1 货币政策对房产价格周期调控效应的相关研究回顾 | 第37-42页 |
| 2.1.1 货币政策对房地产价格总体影响的研究回顾 | 第37-40页 |
| 2.1.2 货币政策对房地产价格影响的区域异质性研究 | 第40-42页 |
| 2.2 区域房地产市场价格差异的聚类分析 | 第42-45页 |
| 2.3 房地产价格周期、经济周期与货币政策的静态关联性分析 | 第45-49页 |
| 2.4 货币政策对房产价格和经济周期调控异质性特征研究 | 第49-56页 |
| 2.4.1 模型的构建与实证分析 | 第49-56页 |
| 2.5 结论 | 第56-59页 |
| 第3章 股票市场投机性泡沫的区分与度量以及货币政策对股票收益率影响的时变特性研究 | 第59-79页 |
| 3.1 股票市场投机性泡沫识别的理论回顾与文献综述 | 第60-61页 |
| 3.2 股票市场中投机性泡沫度量的理论模型构建 | 第61-65页 |
| 3.2.1 股票价格决定的理论预期模型 | 第61-63页 |
| 3.2.2 计量模型设定 | 第63-65页 |
| 3.3 股票价格中投机性泡沫成分的识别与动态特征分析 | 第65-70页 |
| 3.3.1 数据选取与数据处理 | 第65页 |
| 3.3.2 模型参数估计 | 第65-69页 |
| 3.3.3 沪深300指数泡沫成分的阶段性划分 | 第69-70页 |
| 3.4 货币政策对股票市场影响的理论基础 | 第70-72页 |
| 3.5 货币政策对股票收益率影响的时变特性研究 | 第72-77页 |
| 3.5.1 TVP-VAR模型的估计原理 | 第72-73页 |
| 3.5.2 数据选取与数据处理 | 第73-74页 |
| 3.5.3 模型估计结果与脉冲响应分析 | 第74-77页 |
| 3.6 本章小结 | 第77-79页 |
| 第4章 资产价格冲击、经济系统稳态以及货币政策有效性研究 | 第79-101页 |
| 4.1 资产价格波动与宏观经济关联机制的理论假说 | 第79-81页 |
| 4.2 货币政策与资产价格相依性的理论模拟 | 第81-85页 |
| 4.2.1 家庭部门的决策行为 | 第81-83页 |
| 4.2.2 企业部门的决策行为 | 第83-85页 |
| 4.2.3 中央银行部门的决策行为 | 第85页 |
| 4.3 模型的均衡及对数线性化 | 第85-86页 |
| 4.4 模型的对称稳态及对数线性化结果 | 第86-88页 |
| 4.5 模型的参数校准及估计 | 第88-94页 |
| 4.5.1 数据选取及处理过程 | 第88-89页 |
| 4.5.2 模型参数的取值校准 | 第89-90页 |
| 4.5.3 部分参数的贝叶斯估计 | 第90-94页 |
| 4.6 资产价格冲击对宏观经济的影响 | 第94-97页 |
| 4.7 价格型货币政策调控有效性研究 | 第97-100页 |
| 4.8 本章小结 | 第100-101页 |
| 第5章 我国金融稳定指数的构建及其与经济周期的动态关联性检验 | 第101-123页 |
| 5.1 合成金融指数的研究回顾 | 第101-104页 |
| 5.2 我国金融稳定指数基础指标的选取 | 第104-108页 |
| 5.3 金融稳定指数的拟合方法及其构建 | 第108-116页 |
| 5.4 金融稳定周期与经济周期和货币政策的关联机制 | 第116-120页 |
| 5.5 结论 | 第120-123页 |
| 第6章 我国经济周期、金融稳定周期与货币政策有效性的时变关联机制研究 | 第123-139页 |
| 6.1 金融稳定与经济周期匹配关系的相关研究回顾 | 第124页 |
| 6.2 我国金融稳定指数对经济增长影响机制的区制转换特性 | 第124-127页 |
| 6.3 经济周期、金融稳定周期与货币政策关联机制的时变研究 | 第127-136页 |
| 6.3.1 数据选取与数据处理TVP-VAR模型估计结果 | 第127-129页 |
| 6.3.2 时变脉冲响应函数分析 | 第129-136页 |
| 6.4 本章小结 | 第136-139页 |
| 结论 | 第139-145页 |
| 参考文献 | 第145-159页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目 | 第159-160页 |
| 致谢 | 第160页 |
