国际原油价格风险度量--基于GARCH模型族的实证
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.3 对原油风险管理的必要性 | 第10-11页 |
| 1.2 本文研究框架及创新点 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究框架 | 第11-12页 |
| 1.2.2 本文创新点 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-19页 |
| 2.1 国外相关研究 | 第13-15页 |
| 2.2 国内对原油价格风险度量的研究 | 第15-17页 |
| 2.3 国内对GARCH模型的相关研究 | 第17-19页 |
| 3 国际原油定价和金融风险度量方法 | 第19-26页 |
| 3.1 国际原油定价 | 第19-21页 |
| 3.1.1 全球原油定价权的演变 | 第19-20页 |
| 3.1.2 国际原油的定价基准 | 第20-21页 |
| 3.2 金融风险度量方法 | 第21-26页 |
| 3.2.1 灵敏度分析方法 | 第21-22页 |
| 3.2.2 波动性方法 | 第22-23页 |
| 3.2.3 VaR方法 | 第23-26页 |
| 4 VAR方法和GARCH模型概述 | 第26-33页 |
| 4.1 VAR的计算方法及应用 | 第26-28页 |
| 4.1.1 VaR参数的选择 | 第26-27页 |
| 4.1.2 VaR的计算方法 | 第27-28页 |
| 4.2 GARCH模型族的简介 | 第28-29页 |
| 4.2.1 长记忆模型 | 第28-29页 |
| 4.2.2 双长记忆模型 | 第29页 |
| 4.3 偏T分布 | 第29-30页 |
| 4.4 VAR的测度检验方法 | 第30-32页 |
| 4.4.1 失败率检验法 | 第30页 |
| 4.4.2 Kupiec LR检验法 | 第30-31页 |
| 4.4.3 动态分位数检验 | 第31-32页 |
| 4.5 VAR方法的实际应用 | 第32-33页 |
| 5 对国际原油价格风险度量的实证分析 | 第33-48页 |
| 5.1 样本的选取和数据说明 | 第33-34页 |
| 5.2 基本数据的统计特征 | 第34-36页 |
| 5.2.1 正态性检验 | 第34-36页 |
| 5.2.2 平稳性检验 | 第36页 |
| 5.3 GARCH模型族的参数估计 | 第36-40页 |
| 5.4 VAR计算及模型的测度检验 | 第40-46页 |
| 5.5 基于实证研究的对策及建议 | 第46-48页 |
| 6 结论及展望 | 第48-51页 |
| 6.1 结论 | 第48-49页 |
| 6.2 本文的局限性及展望 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
