| 摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 第一章 导论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究的思路与方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究的思路 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究的方法 | 第13页 |
| 1.4 可能的创新点与不足 | 第13-14页 |
| 1.4.1 可能的创新点 | 第13页 |
| 1.4.2 可能的不足 | 第13-14页 |
| 第二章 股票价格波动的理论基础 | 第14-18页 |
| 2.1 有效市场理论 | 第14-15页 |
| 2.2 股票的内在价值与投资理论 | 第15-16页 |
| 2.2.1 有关股票价格理论 | 第15页 |
| 2.2.2 股票的内在价值与投资理论 | 第15-16页 |
| 2.3 行为金融学理论 | 第16-18页 |
| 2.3.1 反应过度与反应不足 | 第17页 |
| 2.3.2 日历效应 | 第17-18页 |
| 第三章 GARCH模型的基本原理和应用方法 | 第18-22页 |
| 3.1 GARCH模型的基本思想 | 第18-19页 |
| 3.2 GARCH模型的基本形式 | 第19-21页 |
| 3.3 GARCH模型的应用方法 | 第21-22页 |
| 第四章 基于GARCH模型的农业板块上市公司股票价格波动实证分析 | 第22-33页 |
| 4.1 农业板块上市公司股票价格波动的统计特征分析 | 第22-24页 |
| 4.2 基于GARCH模型的股票价格波动实证分析 | 第24-33页 |
| 4.2.1 样本选取和相关检验 | 第24-29页 |
| 4.2.2 GARCH(p,q)模型 | 第29-30页 |
| 4.2.3 GARCH-M模型 | 第30-31页 |
| 4.2.4 EGARCH模型 | 第31-32页 |
| 4.2.5 组合的GARCH模型 | 第32-33页 |
| 第五章 结果分析与启示 | 第33-39页 |
| 5.1 结果分析 | 第33-36页 |
| 5.2 启示 | 第36-39页 |
| 5.2.1 应该加强农业板块上市公司自身能力建设 | 第36-37页 |
| 5.2.2 应该提高农业补贴效率,改变补贴方式 | 第37页 |
| 5.2.3 应该健全股票市场的监督管理措施,完善农业上市公司的治理机制 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 在校期间的研究成果 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
