| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外对公司债券的相关研究 | 第12-19页 |
| 1.2.1 国外研究状况 | 第13-17页 |
| 1.2.2 国内研究状况 | 第17-19页 |
| 1.3 研究的内容及方法 | 第19-20页 |
| 1.4 创新点与重难点 | 第20-22页 |
| 1.4.1 创新点 | 第20-21页 |
| 1.4.2 研究的难点与重点 | 第21-22页 |
| 第2章 我国公司债券市场概况 | 第22-32页 |
| 2.1 我国公司债券发展历程及现状 | 第22-25页 |
| 2.2 我国公司债券价值的影响因素 | 第25-32页 |
| 2.2.1 市场主客体对我国公司债券价值的影响 | 第26-27页 |
| 2.2.2 股票市场对我国公司债券价值的影响 | 第27-28页 |
| 2.2.3 货币市场对我国公司债券价值的影响 | 第28页 |
| 2.2.4 市场制度对我国公司债券价值的影响 | 第28-32页 |
| 第3章 我国公司债券市场流动性的相关考察 | 第32-36页 |
| 3.1 公司债券发行市场的流动性 | 第32-34页 |
| 3.2 公司债券交易市场的流动性 | 第34-36页 |
| 3.2.1 市场交易机制 | 第34-35页 |
| 3.2.2 市场交易成本 | 第35页 |
| 3.2.3 交易者行为 | 第35-36页 |
| 第4章 基于市场流动性的公司债发行定价回归模型设计 | 第36-44页 |
| 4.1 二级市场流动性的度量 | 第36-38页 |
| 4.1.1 市场宽度度量 | 第36-37页 |
| 4.1.2 市场深度度量 | 第37-38页 |
| 4.1.3 市场弹性度量 | 第38页 |
| 4.2 解释变量的设置 | 第38-42页 |
| 4.2.1 利差 | 第38-41页 |
| 4.2.2 信用风险 | 第41-42页 |
| 4.3 模型的建立及假设的提出 | 第42-44页 |
| 第5章 基于二级市场流动性的公司债发行定价实证研究 | 第44-56页 |
| 5.1 样本数据来源及处理 | 第44页 |
| 5.2 实证分析与结果对比研究 | 第44-56页 |
| 5.2.1 信用风险的回归模型及分析 | 第44-46页 |
| 5.2.2 一级市场流动性的回归模型及分析 | 第46-47页 |
| 5.2.3 二级市场流动性的回归模型及分析 | 第47-56页 |
| 第6章 结论及建议 | 第56-59页 |
| 6.1 本文的主要结论 | 第56页 |
| 6.2 相关政策的建议 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-70页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |