基于A股牛市顶峰特征的Z基金择时能力分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第10-13页 |
| 1.3 主要内容 | 第13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.5 本文创新点与不足 | 第14-15页 |
| 第2章 证券市场的基本理论 | 第15-28页 |
| 2.1 股票估值理论 | 第15-20页 |
| 2.1.1 绝对估值法 | 第15-18页 |
| 2.1.2 相对估值法 | 第18-20页 |
| 2.2 股票价格理论 | 第20-23页 |
| 2.2.1 基础分析理论 | 第21-23页 |
| 2.2.2 技术分析理论 | 第23页 |
| 2.3 经济周期理论 | 第23-25页 |
| 2.3.1 经济周期与股市周期 | 第24-25页 |
| 2.3.2 经济周期、股市周期与基金投资策略 | 第25页 |
| 2.4 索罗斯的趋势理论 | 第25-27页 |
| 2.5 基本理论与特征指标的关联 | 第27-28页 |
| 第3章 深证A股牛市顶峰特征指标 | 第28-41页 |
| 3.1 估值特征 | 第28-34页 |
| 3.1.1 内在价值 | 第28-31页 |
| 3.1.2 市净率 | 第31-33页 |
| 3.1.3 市内率 | 第33-34页 |
| 3.1.4 估值特征 | 第34页 |
| 3.2 庄家控盘度 | 第34-38页 |
| 3.2.1 前十大股东占股比例 | 第35-36页 |
| 3.2.2 金融资本的持股比例 | 第36-38页 |
| 3.3 封闭式基金的折价率 | 第38-40页 |
| 3.3.1 封闭式基金的折价率的描述性统计 | 第38-39页 |
| 3.3.2 封闭式基金的折价率小结 | 第39-40页 |
| 3.4 牛市顶峰特征小结 | 第40-41页 |
| 第4章 Z基金择时能力分析 | 第41-53页 |
| 4.1 基金概况 | 第42-44页 |
| 4.1.1 Z基金简介 | 第42页 |
| 4.1.2 Z基金业绩表现 | 第42-44页 |
| 4.2 基金择时能力分析 | 第44-51页 |
| 4.2.1 实体经济情况 | 第45页 |
| 4.2.2 股票市场特征的预测指标波动 | 第45-46页 |
| 4.2.3 个股行业分布 | 第46-47页 |
| 4.2.4 持重仓比例变化率 | 第47-48页 |
| 4.2.5 资产配置 | 第48-49页 |
| 4.2.6 持有个股加权涨跌幅 | 第49-51页 |
| 4.3 基金择时能力小结 | 第51-53页 |
| 4.3.1 绩效评价角度的择时能力小结 | 第51-52页 |
| 4.3.2 预测指标体系角度的择时能力小结 | 第52-53页 |
| 第5章 Z基金现状及优化建议 | 第53-57页 |
| 5.1 Z基金的现状 | 第53-55页 |
| 5.1.1 Z基金的择时能力情况 | 第53-54页 |
| 5.1.2 Z基金的收益率波动情况 | 第54-55页 |
| 5.2 Z基金优化建议 | 第55-57页 |
| 5.2.1 基金公司内部治理的优化 | 第55-56页 |
| 5.2.2 基金投资决策理念的优化 | 第56-57页 |
| 第6章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 6.1 结论 | 第57-58页 |
| 6.2 展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
