| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 原油市场和金属市场的关系研究 | 第14-16页 |
| 1.2.2 基于MS-VAR模型应用研究 | 第16-19页 |
| 1.2.3 贝叶斯模型分析研究 | 第19-20页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 原油对贵金属传导效应及非线性转换模型分析 | 第22-36页 |
| 2.1 原油市场对贵金属市场的联动传导机制理论 | 第22-25页 |
| 2.1.1 原油市场价格波动理论 | 第22-23页 |
| 2.1.2 贵金属市场价格波动理论 | 第23-24页 |
| 2.1.3 原油市场对贵金属市场的价格传导机制理论 | 第24-25页 |
| 2.2 非线性时间序列模型理论 | 第25-32页 |
| 2.2.1 非线性时间序列转换模性概述 | 第25-27页 |
| 2.2.2 时间序列非线性检验 | 第27-30页 |
| 2.2.3 时间序列机制转换检验 | 第30-32页 |
| 2.3 非线性机制转换模型的参数估计方法 | 第32-36页 |
| 2.3.1 极大似然估计法 | 第32-33页 |
| 2.3.2 EM算法 | 第33-35页 |
| 2.3.3 贝叶斯推断参数估计 | 第35-36页 |
| 第3章 贝叶斯马尔科夫转换VAR模型构建 | 第36-48页 |
| 3.1 马尔科夫转换VAR模型 | 第36-39页 |
| 3.1.1 VAR模型 | 第36页 |
| 3.1.2 马尔科夫转换VAR模型 | 第36-38页 |
| 3.1.3 马尔科夫转换VAR模型的脉冲效应分析 | 第38-39页 |
| 3.2 马尔科夫转换VAR模型的贝叶斯分析 | 第39-46页 |
| 3.2.1 模型参数的先验分布 | 第41-42页 |
| 3.2.2 模型参数的MCMC后验抽样 | 第42-46页 |
| 3.3 参数估计的收敛性诊断 | 第46-48页 |
| 3.3.1 MC误差 | 第46页 |
| 3.3.2 Geweke统计量和G-R统计量 | 第46-48页 |
| 第4章 原油对贵金属期货市场的非对称研究 | 第48-68页 |
| 4.1 样本数据及统计特征 | 第48-52页 |
| 4.1.1 指标选取与数据来源 | 第48页 |
| 4.1.2 统计特征分析 | 第48-51页 |
| 4.1.3 单位根检验 | 第51-52页 |
| 4.2 贝叶斯MS-VAR模型分析 | 第52-65页 |
| 4.2.1 变点检验 | 第52-53页 |
| 4.2.2 先验设定 | 第53-54页 |
| 4.2.3 参数的收敛性诊断分析 | 第54-57页 |
| 4.2.4 模型参数估计分析 | 第57-65页 |
| 4.3 结果分析 | 第65-68页 |
| 结论 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的论文及参与的项目 | 第77页 |