| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第14页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 主要创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 商业银行影子银行业务的一般分析 | 第16-25页 |
| 2.1 影子银行体系的内涵和特征 | 第16-17页 |
| 2.1.1 影子银行体系的内涵 | 第16页 |
| 2.1.2 影子银行体系的特征 | 第16-17页 |
| 2.2 商业银行影子银行业务的界定 | 第17-19页 |
| 2.2.1 银行理财业务 | 第18-19页 |
| 2.2.2 资产证券化业务 | 第19页 |
| 2.3 商业银行影子银行业务的发展现状 | 第19-22页 |
| 2.3.1 商业银行影子银行业务的发展状况 | 第20-21页 |
| 2.3.2 商业银行影子银行业务发展带来的问题 | 第21-22页 |
| 2.4 相关金融理论 | 第22-25页 |
| 2.4.1 金融创新理论 | 第22-23页 |
| 2.4.2 监管套利理论 | 第23-24页 |
| 2.4.3 二元金融结构理论 | 第24-25页 |
| 第三章 商业银行影子银行业务的主要风险 | 第25-32页 |
| 3.1 市场风险 | 第25-26页 |
| 3.1.1 利率风险 | 第25页 |
| 3.1.2 资产价格波动风险 | 第25-26页 |
| 3.2 声誉风险 | 第26-27页 |
| 3.3 流动性风险 | 第27-28页 |
| 3.3.1 市场流动性风险 | 第27-28页 |
| 3.3.2 融资流动性风险 | 第28页 |
| 3.4 合规操作风险 | 第28-29页 |
| 3.5 监管套利风险 | 第29-32页 |
| 3.5.1 监管资本套利的风险 | 第29-30页 |
| 3.5.2 信贷规模套利的风险 | 第30-32页 |
| 第四章 商业银行影子银行业务的风险成因 | 第32-36页 |
| 4.1 杠杆化操作 | 第32-33页 |
| 4.1.1 股票市场中的杠杆化操作 | 第32页 |
| 4.1.2 债券市场中的杠杆化操作 | 第32-33页 |
| 4.2 顺周期效应 | 第33-34页 |
| 4.3 监管制度的不完全性 | 第34页 |
| 4.4 期限错配不合理 | 第34页 |
| 4.5 信用风险的不完全转移 | 第34-36页 |
| 第五章 商业银行影子银行业务风险控制的案例分析 | 第36-44页 |
| 5.1 招商银行影子银行业务的经营概况 | 第36页 |
| 5.2 招商银行理财业务分析 | 第36-40页 |
| 5.2.1 一对一模式 | 第37-39页 |
| 5.2.2 资金池模式 | 第39-40页 |
| 5.3 招商银行信贷资产证券化业务分析 | 第40-41页 |
| 5.3.1 交易结构分析 | 第40页 |
| 5.3.2 可能存在的风险 | 第40-41页 |
| 5.4 招商银行影子银行业务风险控制的经验 | 第41-44页 |
| 5.4.1 针对一对一模式的风控经验 | 第41-42页 |
| 5.4.2 针对资金池模式的风控经验 | 第42页 |
| 5.4.3 针对信贷资产证券化业务的风控经验 | 第42-44页 |
| 第六章 商业银行影子银行业务风险防范的对策 | 第44-48页 |
| 6.1 完善商业银行影子银行业务的监测与监管体系 | 第44页 |
| 6.2 建立单独的商业银行影子银行业务风险管理体系 | 第44-45页 |
| 6.3 提高商业银行影子银行业务的信息透明度 | 第45-46页 |
| 6.4 增强商业银行影子银行业务参与者的投资意识 | 第46页 |
| 6.5 合理引导商业银行影子银行业务规范化发展 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 发表论文及参加科研情况说明 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |