| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究的背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究的意义和课题来源 | 第12-14页 |
| 1.3 研究方法与主要研究内容 | 第14-17页 |
| 1.4 本论文的创新点 | 第17-21页 |
| 2 相关理论及研究综述 | 第21-37页 |
| 2.1 货币国际化理论综述 | 第21-22页 |
| 2.2 人民币国际化研究综述 | 第22-25页 |
| 2.3 央行货币互换研究现状 | 第25-27页 |
| 2.4 汇率与股票市场关系的相关理论和研究综述 | 第27-32页 |
| 2.5 人民币汇率在岸和离岸市场关系研究综述 | 第32-35页 |
| 2.6 A股H股价格差异研究综述 | 第35-37页 |
| 3 央行货币互换与人民币国际化进展 | 第37-55页 |
| 3.1 央行货币互换发展历程 | 第37-48页 |
| 3.2 人民币国际化进展 | 第48-55页 |
| 4 人民币货币互换签署与规模研究 | 第55-92页 |
| 4.1 Heckman两阶段法 | 第56-78页 |
| 4.2 比例风险模型 | 第78-84页 |
| 4.3 季度数据研究结果 | 第84-91页 |
| 4.4 本章小结 | 第91-92页 |
| 5 人民币汇率与股票价格在岸和离岸关系宏观研究 | 第92-122页 |
| 5.1 CNH-CNY价差和A-H股票价差的表现 | 第93-96页 |
| 5.2 宏观与政策决定因素 | 第96-101页 |
| 5.3 模型建立与实证研究 | 第101-104页 |
| 5.4 因果关系检验与修正模型 | 第104-110页 |
| 5.5 扩展的GARCH模型-宏观与政策变量分析 | 第110-121页 |
| 5.6 本章小结 | 第121-122页 |
| 6 公司层面的人民币汇率与股票价格在岸和离岸关系研究 | 第122-140页 |
| 6.1 A-H股票价差与CNH-CNY价差研究假设 | 第122-124页 |
| 6.2 动态面板系统广义距估计 | 第124-134页 |
| 6.3 汇率风险模型设定 | 第134页 |
| 6.4 人民币在岸和离岸汇率风险研究 | 第134-139页 |
| 6.5 本章小结 | 第139-140页 |
| 7 全文总结与研究展望 | 第140-143页 |
| 7.1 全文总结 | 第140-141页 |
| 7.2 研究展望 | 第141-143页 |
| 致谢 | 第143-145页 |
| 参考文献 | 第145-153页 |
| 附录1 攻读博士期间发表及完成的论文目录 | 第153-155页 |
| 附录2 攻读博士期间参加的课题 | 第155页 |