| 中文摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究框架 | 第11页 |
| 1.3 创新与不足 | 第11-12页 |
| 1.4 文献综述 | 第12-15页 |
| 第二章 方法论 | 第15-19页 |
| 2.1 识别股票价格冲击 | 第16页 |
| 2.2 分位数在分位数上的回归 | 第16-19页 |
| 第三章 数据分析 | 第19-43页 |
| 3.1 结构向量自回归模型 | 第20-24页 |
| 3.2 非参数回归 | 第24-25页 |
| 3.3 半参数回归 | 第25-28页 |
| 3.4 分位数回归 | 第28-33页 |
| 3.5 分位数在分位数上的回归 | 第33-43页 |
| 3.5.1 QQ回归估计量截距项 | 第33-35页 |
| 3.5.2 QQ回归估计量斜率项 | 第35-43页 |
| 第四章 结论 | 第43-44页 |
| 附录 | 第44-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附表 | 第54页 |