| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 引言 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 量化投资国内外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 投资者情绪相关文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3.1 国外投资者情绪文献综述 | 第14-15页 |
| 1.3.2 国内投资者情绪文献综述 | 第15-16页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.5 创新点与不足之处 | 第17-18页 |
| 1.5.1 创新点 | 第17页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第17-18页 |
| 第二章 量化投资相关介绍以及国内外发展情况 | 第18-24页 |
| 2.1 量化投资概念以及特点 | 第18-19页 |
| 2.2 量化投资在中国股市的适用性 | 第19页 |
| 2.3 国外量化投资发展历史 | 第19-21页 |
| 2.4 国内量化投资基金 | 第21-22页 |
| 2.5 量化投资现状分折 | 第22-24页 |
| 第三章 投资者情绪系数的构建 | 第24-32页 |
| 3.1 情绪择时理论基础 | 第24-25页 |
| 3.2 情绪系数的构建 | 第25-32页 |
| 3.2.1 主成分因子的选取 | 第25-26页 |
| 3.2.2 对月度数据做主成分分析 | 第26-29页 |
| 3.2.3 情绪系数对次月收益率的影响 | 第29-30页 |
| 3.2.4 基于情绪系数下的择时策略 | 第30-32页 |
| 第四章 基于情绪系数下的多因子选股模型实证 | 第32-50页 |
| 4.1 多因子模型原理 | 第32-33页 |
| 4.2 因子的处理 | 第33-45页 |
| 4.2.1 因子的选取 | 第33-35页 |
| 4.2.2 样本数据的选择以及预处理 | 第35-36页 |
| 4.2.3 因子的有效性检验 | 第36-44页 |
| 4.2.4 冗余有效因子的去除 | 第44-45页 |
| 4.3 多因子选股模型的建立 | 第45-46页 |
| 4.4 基于情绪系数下的多因子选股模型选股组合效果分析 | 第46-50页 |
| 第五章 总结与展望 | 第50-52页 |
| 5.1 研究成果 | 第50-51页 |
| 5.2 研究的局限性 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第56页 |