| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 表索引 | 第11-12页 |
| 图索引 | 第12-14页 |
| 1 绪论 | 第14-19页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究目的和意义 | 第15-16页 |
| ·研究目的 | 第15-16页 |
| ·研究意义 | 第16页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究思路与章节安排 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·章节安排 | 第17-19页 |
| 2 文献综述 | 第19-28页 |
| ·房地产价格相关模型方法综述 | 第19-21页 |
| ·传统模型和方法 | 第19-20页 |
| ·现代模型和方法 | 第20-21页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第21-26页 |
| ·国外研究综述 | 第21-22页 |
| ·国内研究综述 | 第22-26页 |
| ·文献综述小结 | 第26-28页 |
| 3 模型与技术方法 | 第28-35页 |
| ·向量自回归模型VAR | 第28-31页 |
| ·VAR模型的一般表达式 | 第28-29页 |
| ·VAR模型滞后阶数p的确定 | 第29-30页 |
| ·Johansen协整检验 | 第30-31页 |
| ·误差修正模型ECM | 第31页 |
| ·相关分析方法原理 | 第31-35页 |
| ·Granger因果关系检验原理 | 第31-32页 |
| ·脉冲响应函数基本思想 | 第32-33页 |
| ·方差分解基本思想 | 第33-35页 |
| 4 全国层面的利率对房地产市场影响的实证分析 | 第35-58页 |
| ·变量的选取和分析 | 第35-41页 |
| ·变量的选取 | 第35-36页 |
| ·变量的分析 | 第36-41页 |
| ·模型建立 | 第41-44页 |
| ·平稳性检验 | 第41-42页 |
| ·VAR模型滞后阶数p的确定 | 第42-43页 |
| ·协整关系检验 | 第43页 |
| ·AR根图表检验 | 第43-44页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第44-46页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第46-51页 |
| ·方差分解分析 | 第51-55页 |
| ·小结 | 第55-58页 |
| 5 全国35个大中城市利率和房地产价格关系的实证分析 | 第58-73页 |
| ·变量的选取和分析 | 第58-63页 |
| ·平稳性检验 | 第63-64页 |
| ·E-G协整检验 | 第64-69页 |
| ·房地产价格和房地产开发贷款实际利率的协整检验分析 | 第64-66页 |
| ·房地产价格和个人住房贷款实际利率的协整检验分析 | 第66-69页 |
| ·误差修正模型 | 第69-71页 |
| ·小结 | 第71-73页 |
| 6 结论 | 第73-77页 |
| ·主要研究结论 | 第73-75页 |
| ·不足与展望 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 附录 | 第80页 |
| 作者简介 | 第80页 |