| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第15-23页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第17-19页 |
| 1.4 本文的结构和主要内容 | 第19-21页 |
| 1.5 研究的主要创新点 | 第21-23页 |
| 第2章 文献综述 | 第23-34页 |
| 2.1 股票市场联动的文献综述 | 第23-30页 |
| 2.1.1 股票收益率联动的文献综述 | 第23-26页 |
| 2.1.2 股票波动率联动的文献综述 | 第26-30页 |
| 2.2 金融危机下市场传染对股票市场联动影响的文献综述 | 第30-32页 |
| 2.2.1 金融危机与股票市场联动的文献综述 | 第30-31页 |
| 2.2.2 市场传染对股票市场联动的影响综述 | 第31-32页 |
| 2.3 本章小结 | 第32-34页 |
| 第3章 金融危机与股票市场联动的理论基础 | 第34-55页 |
| 3.1 金融危机的内涵与特点 | 第34-41页 |
| 3.1.1 金融危机的概念界定 | 第34页 |
| 3.1.2 金融危机的类型和特点 | 第34-37页 |
| 3.1.3 金融危机事件:次贷危机和欧债危机 | 第37-41页 |
| 3.2 股票市场联动性理论 | 第41-46页 |
| 3.2.1 股票市场联动的概念界定 | 第41-42页 |
| 3.2.2 股票市场联动的范畴 | 第42-43页 |
| 3.2.3 股票市场联动的理论假说 | 第43-45页 |
| 3.2.4 股票市场联动的主要因素 | 第45-46页 |
| 3.3 金融危机下市场传染对股票市场联动的作用机制 | 第46-54页 |
| 3.3.1 市场传染的概念界定 | 第46-48页 |
| 3.3.2 贸易溢出机制 | 第48-49页 |
| 3.3.3 金融溢出机制 | 第49-51页 |
| 3.3.4 产业联动机制 | 第51-52页 |
| 3.3.5 净传染机制 | 第52-54页 |
| 3.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 第4章 欧美四国股票市场指数收益率联动分析 | 第55-69页 |
| 4.1 研究区间设定及样本选择 | 第55-56页 |
| 4.2 研究方法 | 第56-60页 |
| 4.2.1 协整检验 | 第57-58页 |
| 4.2.2 状态空间模型 | 第58-59页 |
| 4.2.3 分位数回归 | 第59-60页 |
| 4.3 欧美四国股票指数收益率联动性检验 | 第60-66页 |
| 4.3.1 单位根及协整检验 | 第60-61页 |
| 4.3.2 格兰杰因果检验 | 第61-63页 |
| 4.3.3 金融危机下股票收益率联动的状态空间模型估计 | 第63-65页 |
| 4.3.4 金融危机下股票收益率联动的分位数回归结果 | 第65-66页 |
| 4.4 实证结果讨论 | 第66-68页 |
| 4.5 本章小结 | 第68-69页 |
| 第5章 欧美四国股票市场指数波动率联动分析 | 第69-89页 |
| 5.1 研究区间设定及样本选择 | 第69-71页 |
| 5.2 研究方法 | 第71-74页 |
| 5.2.1 DCC-GRACH模型 | 第71-73页 |
| 5.2.2 Copula模型 | 第73-74页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第74-87页 |
| 5.3.1 自相关检验 | 第74-77页 |
| 5.3.2 DCC-GARCH模型 | 第77-82页 |
| 5.3.3 Copula模型 | 第82-84页 |
| 5.3.4 两种模型下波动率的联动关系分析 | 第84-87页 |
| 5.4 实证结果讨论 | 第87页 |
| 5.5 本章小结 | 第87-89页 |
| 第6章 金融危机下欧美四国股指联动的市场传染路径检验 | 第89-100页 |
| 6.1 模型设定与变量选取 | 第89-91页 |
| 6.1.1 计量模型设定 | 第89页 |
| 6.1.2 变量选取和数据来源 | 第89-91页 |
| 6.2 研究方法 | 第91-92页 |
| 6.3 欧美四国股指联动的市场传染路径检验 | 第92-97页 |
| 6.3.1 面板单位根检验 | 第92-93页 |
| 6.3.2 面板协整检验 | 第93-94页 |
| 6.3.3 股指联动市场传染路径的FMOLS估计 | 第94-97页 |
| 6.4 基于ECM模型的市场传染路径因果关系检验 | 第97-99页 |
| 6.5 本章小结 | 第99-100页 |
| 第7章 政策与建议 | 第100-108页 |
| 7.1 建立完善的风险监测和防范机制 | 第100-101页 |
| 7.1.1 建立风险监测机制 | 第100-101页 |
| 7.1.2 建立风险的评估与防范机制 | 第101页 |
| 7.2 加强金融监管 | 第101-104页 |
| 7.2.1 建立综合金融监管体系 | 第102-103页 |
| 7.2.2 加大资本流动的监管力度 | 第103页 |
| 7.2.3 完善国际监管合作 | 第103-104页 |
| 7.3 调整产业经济结构 | 第104-105页 |
| 7.3.1 供给侧改革调整经济结构 | 第104-105页 |
| 7.3.2 促进国内消费降低对外需的依赖 | 第105页 |
| 7.4 建立防范金融恐慌情绪的机制 | 第105-106页 |
| 7.4.1 确保市场流动性 | 第105-106页 |
| 7.4.2 加强投资者教育 | 第106页 |
| 7.5 本章小结 | 第106-108页 |
| 结论 | 第108-112页 |
| 参考文献 | 第112-119页 |
| 致谢 | 第119-122页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第122-123页 |
| 附录B 欧美经济体股票市场指数波动率DCC-GARCH模型和Copula模型动态系数对比图 | 第123-127页 |
