| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第8-14页 |
| 第二节 文献回顾及综述 | 第14-17页 |
| 第三节 研究思路和行文框架 | 第17-20页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第20-29页 |
| 第一节 多因子选股模型的介绍 | 第20-21页 |
| 第二节 备选因子的选取 | 第21-22页 |
| 第三节 因子有效性检验 | 第22-24页 |
| 第四节 因子间相关性检验 | 第24-25页 |
| 第五节 建立选股模型及选股 | 第25-26页 |
| 第六节 选股模型的业绩评价 | 第26-29页 |
| 第三章 数据选取及预处理 | 第29-33页 |
| 第一节 样本选取 | 第29页 |
| 第二节 时间分期 | 第29页 |
| 第三节 相关数据的说明及处理 | 第29-32页 |
| 第四节 本文用到的编程软件 | 第32-33页 |
| 第四章 来自我国A股数据的实证分析 | 第33-48页 |
| 第一节 选取备选因子 | 第33-34页 |
| 第二节 备选因子有效性检验 | 第34-38页 |
| 第三节 因子间相关性检验 | 第38-39页 |
| 第四节 建立选股模型及选股 | 第39-42页 |
| 第五节 选股模型的业绩评价 | 第42-48页 |
| 第五章 结论及总结 | 第48-50页 |
| 第一节 本文的研究成果 | 第48页 |
| 第二节 本文的创新之处 | 第48-49页 |
| 第三节 本文的不足及未来改进设想 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录一 2000年组合收益率及因子间相关系检验的Matlab程序 | 第52-54页 |
| 附录二 10个有效因子间相关系数计算的Matlab程序 | 第54-55页 |
| 附录三 基于7个有效因子计算各种组合模型收益率、信息比率、选股胜率及所选出个股名称的Matlab程序 | 第55-58页 |
| 附录四 因子间相关性检验的Matlab程序 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
