| Abstract | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| Chaper 1 Introduction | 第8-16页 |
| ·Background | 第8-9页 |
| ·Preliminaries | 第9-16页 |
| ·Ito's integral of G-Brownian motion | 第9-13页 |
| ·Several lemmas | 第13-16页 |
| Chaper 2 Multi-valued stochastic differential equations driven by G-Brownianmotion | 第16-31页 |
| ·Notations and assumptions | 第16-18页 |
| ·The existence and uniqueness theorem | 第18-31页 |
| Chaper 3 Stochastic principle of optimality | 第31-49页 |
| ·The model | 第31-34页 |
| ·Dynamic programming principle | 第34-39页 |
| ·Hamilton-Jacobi-Bellman Equation | 第39页 |
| ·Viscosity solution | 第39-49页 |
| ·The existence of viscosity solution | 第43-44页 |
| ·The uniqueness of viscosity solution | 第44-49页 |
| Reference | 第49-51页 |
| Acknowledgements | 第51页 |
