| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-23页 |
| ·研究背景与意义 | 第14-15页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-21页 |
| ·作为多变量之一的研究 | 第16-18页 |
| ·采用单变量建模的研究 | 第18-20页 |
| ·简要评述 | 第20-21页 |
| ·研究方法与内容 | 第21-22页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·研究内容 | 第21-22页 |
| ·研究创新之处 | 第22-23页 |
| 第二章 经济信息与股票市场的传导机制分析 | 第23-30页 |
| ·宏观经济信息传递的基本原理 | 第23-25页 |
| ·C.Shannon和W.Weaver的信息传递过程模型 | 第23页 |
| ·L.DeFleu扩展的信息传递模型 | 第23-24页 |
| ·股票市场的信息传递模型 | 第24-25页 |
| ·宏观经济信息在股票市场中的传导机制 | 第25-27页 |
| ·财政类信息在股票市场传导机制 | 第25-26页 |
| ·货币政策类信息在股票市场传导机制 | 第26-27页 |
| ·产业政策类信息在股票市场传导机制 | 第27页 |
| ·股票市场影响宏观经济的理论 | 第27-29页 |
| ·内生增长理论(AK模型) | 第27-28页 |
| ·托宾Q理论 | 第28页 |
| ·财富效应理论 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 计量模型选择及分析方法说明 | 第30-36页 |
| ·VAR计量模型选择 | 第30-31页 |
| ·模型分析方法说明 | 第31-35页 |
| ·VAR模型介绍 | 第31页 |
| ·单位根检验方法 | 第31-32页 |
| ·协整检验方法 | 第32页 |
| ·VAR模型滞后期选择 | 第32-33页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第33页 |
| ·脉冲响应分析 | 第33-34页 |
| ·方差分解 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 PMI指数与上证指数相互关系实证分析 | 第36-53页 |
| ·研究设计 | 第36页 |
| ·研究目标 | 第36页 |
| ·研究思路 | 第36页 |
| ·样本选择及描述性统计特征 | 第36-39页 |
| ·研究样本选择 | 第36-37页 |
| ·数据趋势特征 | 第37-39页 |
| ·变量选择与模型构建 | 第39-40页 |
| ·模型变量选择 | 第39-40页 |
| ·变量序列的单位根检验 | 第40页 |
| ·VAR模型具体形式 | 第40页 |
| ·VAR模型滞后期选择及估计结果 | 第40-43页 |
| ·VAR模型滞后期选择 | 第40-42页 |
| ·VAR模型参数估计结果 | 第42-43页 |
| ·VAR模型的稳健性检验 | 第43-47页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第43-45页 |
| ·Johansen协整检验 | 第45-46页 |
| ·AR根图表检验 | 第46-47页 |
| ·脉冲分析 | 第47-49页 |
| ·上证综指对PMI冲击的响应 | 第47-48页 |
| ·PMI对上证指数冲击的响应 | 第48-49页 |
| ·方差分解 | 第49-51页 |
| ·基于实证结果的官方PMI与汇丰PMI比较分析 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 结论与展望 | 第53-55页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |